Как заработать на акциях Роснефть: стратегия торговли с индикаторами Stochastic и RSI

В этой статье я исследую среднесрочную торговую стратегию на акциях компании Роснефть. Торговая стратегия основана на индикаторах Стохастик и RSI.

Оба индикатора относятся к классу осцилляторов и имеют зоны перепроданности и перекупленности. Период индикатора RSI равен 14, параметры индикатора Стохастик 21, 9 и 9.

Исследуем два варианта стратегии:

1. Стратегия покупает, когда один из индикаторов находится в зоне перепроданности, а второй входит в зону перепроданности. Стратегия продает, когда один из индикаторов находится в зоне перекупленности, а второй входит в зону перекупленности.
2. Стратегия покупает, когда оба индикатора находятся в зоне перепроданности, и один из индикаторов выходит из зоны перепроданности вверх. Стратегия продает когда оба индикатора находятся в зоне перекупленности, и один из индикаторов выходит из зоны перекупленности вниз.

Сделки совершаются только в лонг, шорт не используется. Период работы стратегии с 2006 года по настоящее время, на дневном таймфрейме.

Тестировать стратегию будем как обычно, в программе Амиброкер. На данный момент это лучшая программа для разработки торговых стратегий.

Затем оптимизируем уровни перекупленности и перепроданности индикаторов Стохастик и RSI, добиваясь наилучшего финансового результата.

Я уже провел предварительные тесты стратегии, изучал какой из вариантов дает лучшие результаты. Оказалось, что оба варианта дают хорошие результаты по доходности. Просадки по счету находятся в разумных пределах, поэтому протестируем и оптимизируем оба варианта.

Тестирование стратегии

Записываем в редактор Амиброкера код стратегии. Стандартные уровни перепроданности и перекупленности индикатора Стохастик 20 и 80, индикатора RSI 30 и 70. Остальные цифры будут использоваться при оптимизации стратегии, нам они пока не нужны. Вначале протестируем и оптимизируем стратегию, где индикаторы входят в зоны перекупленности и перепроданности.

Стратегия будет совершать покупку, если один из индикаторов находится в зоне перепроданности (то есть индикатор Стохастик находится ниже 20 или индикатор RSI ниже 30), а второй индикатор пересекает уровень перепроданности вниз. И продавать, когда один из индикаторов находится в зоне перекупленности (то есть индикатор Стохастик находится выше 80 или индикатор RSI выше 70), а второй индикатор пересекает уровень перепроданности вверх.

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на дневном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки совершаются только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% капитала. Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

В начале исследуем результаты работы стратегии на стандартных параметрах. Уровни Стохастика 20 и 80, RSI 30 и 70. Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций компании Роснефть и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии. Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2006 года, сейчас на счету было бы 271 000 рублей. Когда график доходности зеленый – стратегия в деньгах, когда график серого цвета – в позиции. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию. Первоначальная сумма увеличилась в 2,7 раза. За 16 лет не очень то и хороший результат.

Оптимизация параметров стратегии

Попробуем подобрать оптимальные уровни перекупленности и перепроданности и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

В программе АмиБрокер это можно сделать за несколько минут. Компьютер сделает более 300 000 сделок на акциях Роснефти и предложит наиболее прибыльные параметры стратегии.

Если кого-то заинтересовала программа AmiBroker и он сам желает разрабатывать и оптимизировать стратегии, у меня написан Мастер-класс по установке, настройке и тестированию стратегий в программе Амиброкер. И примеры написания кода основных индикаторов и стратегий.

Возвращаемся в редактор стратегии. В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 10 до 30 с шагом 1 и уровни перекупленности от 70 до 90 тоже с шагом 1. И уровни индикатора RSI перепроданность от 20 до 40 с шагом 1 и перекупленность от 60 до 80 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор, ждем окончание работы оптимизатора. Выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наибольшая доходность получилась 3 000 000 руб. Новые параметры: Уровень перепроданности индикатора Стохастик 20, уровень перекупленности 74. Уровень перепроданности индикатора RSI 40, уровень перекупленности 73. Используя эти значения, с 2006 года стратегия заработала бы со 100 тысяч рублей 3 000 000 рублей. Максимальная просадка по счету составила 35%, что вполне допустимо.

Протестируем стратегию с новыми параметрами. Заходим в редактор стратегии, меняем код. Закрываем редактор, запускаем тестер.

Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии. По сравнению с предыдущим графиком доходности стратегии заработала намного больше денег. На прошлом графике начальная сумма была 100 тысяч, через 16 лет стала 271 000 рублей. Сейчас со 100 000 заработали почти 3 000 000 рублей.

Тестирование второго варианта стратегии

Попробуем протестировать и оптимизировать второй вариант. Стратегия покупает, когда оба индикатора находится в зоне перепроданности, и один из индикаторов пересекает уровень перепроданности снизу вверх. И стратегия продает когда оба индикатора находятся в зоне перекупленности, и один из индикаторов пересекает зону перекупленности сверху вниз.

В начале исследуем результаты работы стратегии на стандартных параметрах. Уровни Стохастика 20 и 80, RSI 30 и 70.
Заходим в редактор стратегии, меняем код. Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций компании Роснефть и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии. Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2006 года, сейчас на счету было бы 247 000 рублей. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию. Сумма заработка оказалась немного меньше, чем в первой версии стратегии, когда индикаторы входили в зоны перекупленности и перепроданности.

Оптимизация второго варианта стратегии

Возвращаемся в редактор стратегии. В нем так же, как и в прошлый раз, записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 10 до 30 с шагом 1 и уровни перекупленности от 70 до 90 тоже с шагом 1. И уровни индикатора RSI перепроданность от 20 до 40 с шагом 1 и перекупленность от 60 до 80 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор. И выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наибольшая доходность получилась 1 490 000 руб. Новые параметры: Уровень перепроданности индикатора Стохастик 18, уровень перекупленности 76. Уровень перепроданности индикатора RSI 38, уровень перекупленности 73. Используя эти значения, с 2006 года стратегия заработала бы со 100 тысяч рублей 1 490 000 рублей. Максимальная просадка по счету составила 35%.

Тест оптимизированной стратегии

Заходим в редактор стратегии, меняем код. Закрываем редактор, запускаем тестер. Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии. Со 100 000 стратегия заработала 1 490 000 рублей.

Заключение

Оба варианта стратегии показали довольно хороший результат по заработку при разумной просадке по счету. Первый вариант стратегии, когда один из индикаторов находится в зоне перекупленности или перепроданности, а второй входит в зону, оказался в два раза доходнее второго варианта.

Для полноценной стратегии желательно добавить стоп-лосс, возможно тейк-профит или трейлинг стоп на защиту прибыли. Но это уже будет зависеть от ваших предпочтений.