RSI

RSI (англ. Relative strength index – Индекс относительной силы) – индикатор технического анализа, который измеряет силу тренда и вероятность его разворота.

Дж. Уэллс Уайлдер разработал осциллятор RSI в 1978 году и опубликовал его в своей книге “Новые концепции в технических торговых системах” и журнале Commodities.

Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Relative strength index отображается в виде осциллятора (линейного графика, который движется между двумя крайними точками от 0 до 100). Значения выше 70 указывают на то, что ценная бумага перекуплена (переоценена) и сигнализируют о возможном развороте тренда или коррекционном откате цены. Значения RSI ниже 30 указывают на состояние перепроданности (недооценки) и могут быть использованы для покупки актива.

Формула расчета индикатора RSI

В основу расчета осциллятора RSI положено сравнение количества положительных закрытий цены с отрицательными. Формула индикатора выглядит следующим образом:

где:

x — количество свечей в периоде (Уайлдер рекомендует 14);

AU — сумма положительных изменений цены за период (количество зеленых свечей);

AD — сумма отрицательных изменений цены за период (количество красных свечей).

RSI будет расти по мере увеличения количества положительных закрытий цены (зеленых свечей) и падать по мере увеличения количества отрицательных закрытий цены (красных свечей).

Поскольку индикатор показывает импульс, он может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного промежутка времени, пока цена актива движется в тренде. Поэтому Relative strength index наиболее полезен на рынках в состоянии флэта, когда цена актива движется в горизонтальном направлении.

Сигналы индикатора Relative strength index

• RSI считается перекупленным, когда он находится выше уровня 70, и перепроданным, когда показания индикатора ниже 30. Эти стандартные уровни при необходимости могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать ситуации на рынке. Например, если ценная бумага постоянно достигает уровня перекупленности 70, не давая четких сигналов, можно изменить этот уровень на 80.

Примечание: во время сильных трендов Relative strength index может оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов времени.

• RSI часто формирует фигуры технического анализа, которые помогают прогнозировать окончание тренда, такие как двойные вершины, голова-плечи, а также трендовые линии. Кроме того, трейдеры ищут на графике RSI уровни поддержки и сопротивления.
• На восходящем тренде Relative strength index имеет тенденцию оставаться в диапазоне от 40 до 90, а зона 40-50 выступает в качестве поддержки. Во время нисходящего тренда RSI имеет тенденцию оставаться в диапазоне от 10 до 60, а зона 50-60 выступает в качестве сопротивления. Эти диапазоны будут варьироваться в зависимости от настроек RSI и силы тренда ценной бумаги или рынка.
• Дивергенция – цена актива устанавливает новый максимум или минимум, который не подтвержден максимумом или минимумом на графике индикатора. Это расхождение может сигнализировать о развороте цены.

Дивергенция и конвергенция

Дивергенция (расхождение) и конвергенция (схождение) считаются самыми сильными сигналами технического анализа.

Если на графике цены восходящего тренда образуется новый максимум, а на RSI новый максимум не появляется (дивергенция), то это говорит о том, что возможно тенденция закончилась и будет разворот цены вниз. Если при нисходящем тренде на графике цены образовался новый минимум, а Relative strength index не достиг нового минимума, это говорит об ослаблении тенденции и последующем развороте цены вверх.

Бычья дивергенция возникает, когда индикатор показывает состояние перепроданности, за которым следует более высокий минимум, соответствующий более низким минимумам цены. Это указывает на рост бычьего импульса, и прорыв индикатора выше зоны перепроданности (30%) может быть использован для открытия длинной позиции.

Медвежья дивергенция возникает, когда RSI входит в зону перекупленности, за которым следует более низкий максимум, соответствующий более высокому максимуму цены.

Конвергенция возникает, когда рост (падение) цены актива подтверждается новыми максимумами (минимумами) на графике цены индикатора. Эти сигналы указывают на дальнейшее продолжение тренда.

Как использовать индикатор

Одной из прибыльных стратегий по осциллятору Relative strength index является выход из зоны перекупленности или перепроданности. Этот сигнал состоит из четырех частей.

Сигнал на покупку

1. Индикатор входит в зону перепроданности;
2. RSI пересекает отметку 30% снизу вверх;
3. RSI формирует еще одно падение, не пересекая обратно зону перепроданности;
4. Затем RSI пробивает свой последний локальный максимум.

Пробитие индикатором локального максимума является сигналом на открытие длинной позиции.

Сигнал на открытие короткой позиции

1. Индикатор поднимается в зону перекупленности;
2. RSI пересекает границу 70% сверху вниз;
3. RSI формирует еще один максимум, не доходя до зоны перекупленности;
4. Затем RSI пробивает свой последний локальный минимум.

Пробитие индикатором локального минимума является сигналом на открытие шорта.

Фильтр сигналов на основе индикатора RSI

Осциллятор Relative strength index используется трейдерами в качестве фильтра других сигналов стратегии. Лучше отложить открытие длинной позиции, когда рынок уже перекуплен, то есть когда индикатор выше уровня перекупленности (70%). Нельзя шортить, когда рынок уже перепродан, то есть когда индикатор находится ниже уровня перепроданности (30%).