Stochastic oscillator

Стохастический осциллятор (англ. Stochastic oscillator) – индикатор импульса, сравнивающий последнюю цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени.

Стохастик входит в состав большинства инструментов технического анализа и используется для определения уровней перекупленности и перепроданности, дивергенций, а также бычьих и медвежьих сигналов.

История создания осциллятора

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном. Лейн считал, что одним из важнейших параметров технического анализа является импульс, поскольку изменение скорости движения цены предшествует развороту тренда.

Стохастик сравнивает положение цены закрытия акции по отношению к верхнему и нижнему диапазону цен в течение определенного периода времени. На растущем рынке цены закрываются вблизи верхней границы диапазона, а на медвежьем рынке цены закрываются вблизи нижней границы.

Стохастический осциллятор не следует за ценой, а анализирует изменение скорости цены. Как правило, скорость изменения цены акции меняются раньше, чем движение цены меняет свое направление.

Трейдеры используют стохастический осциллятор для прогнозирования разворотов, когда индикатор показывает бычьи или медвежьи дивергенции. Этот сигнал является опережающим и считается одним из самых важных сигналов технического анализа.

Формула Stochastic oscillator

Осциллятор Стохастик состоит из двух линий: %K и %D.

%K – это процент цены при закрытии (K) в ценовом диапазоне от количества баров, использованных в периоде ретроспективного анализа.

%D – это сглаженное среднее значение %K.

K – оценка положения цены в процентах внутри последнего по времени ценового диапазона;

С – последняя цена закрытия;

L – минимум за последние n периодов;

H – максимум за последние n периодов;

n – период (от 5 до 21);

%K = SMA(x) для K;

%D = SMA(y) для %K;

x и y – периоды сглаживания.

Джордж Лейн рекомендует n=14, x=3, y=3.

Как пользоваться индикатором Стохастик

Стохастический осциллятор – это индикатор, состоящий из двух линий, которые колеблются в диапазоне от 0 до 100. Первая линия (%K) отображает текущее закрытие цены финансового инструмента по отношению к диапазону максимума / минимума определенного периода. Вторая линия (%D) – это простая скользящая средняя линии %K. Все периоды, используемые в Stochastic, могут быть изменены пользователем. Стандартными настройками Стохастика являются: диапазон цен равен 14 и период сглаживания SMA равен 3.

Осциллятор Stochastic использует цены закрытия, чтобы определить импульс. Когда цены закрываются в верхней половине диапазона, то %K осциллятора растет, указывая на усиление покупок. Когда цены закрываются в нижней половине диапазона периода, %K падает, указывая на усиление продаж.

Значения осциллятора в диапазоне выше 80 рассматриваются как перекупленность финансового инструмента, а значения в диапазоне ниже 20 считаются перепроданностью. Перекупленность и перепроданность не обязательно свидетельствуют о наступлении разворота. Очень сильные тренды могут находиться в состоянии перекупленности или перепроданности в течение длительного периода времени.

Сигналы разворота тренда появляются, когда %K пересекает %D. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих линий сигнализирует о приближающемся развороте тренда. Медвежий сигнал возникает, когда %K пересекает %D сверху вниз, находясь в диапазоне перекупленности (выше 80). Бычий сигнал возникает, когда индикатор Стохастик находится в состоянии перепроданности (ниже 20) и %K пересекает %D снизу вверх.

Сигналы осциллятора

Перекупленность/Перепроданность

Как и в случае любого индикатора, колеблющегося в ограниченном диапазоне, условия перекупленности/перепроданности являются основным сигналом, генерируемым стохастическим осциллятором. Пороговые значения по умолчанию – 20 для перепроданности и 80 для перекупленности.

Эти уровни являются стандартными, но они могут не подходить для отдельных финансовых инструментов. Поиск правильных уровней определяется экспериментальным путем, а также анализом исторических данных.

При использовании Стохастика, для получения сигналов с помощью уровней перекупленности/перепроданности, лучше всего торговать в направлении тренда. Причина в том, что перекупленность не всегда означает медвежий разворот, а перепроданность не всегда означает начало бычьего движения. Цена, многократно оказывающаяся в зоне перекупленности (перепроданности) может быть признаком усиления тенденции, а не надвигающегося разворота.

Дивергенции

Дивергенция возникает тогда, когда движения цены не подтверждаются стохастическим осциллятором и рассматривается как важный сигнал разворота. Когда медвежий тренд достигает нового минимума, но осциллятор показывает более высокий минимум, это может свидетельствовать о том, что медведи исчерпали свои силы и назревает бычий разворот.

Медвежья дивергенция возникает, когда цена формирует более высокий максимум, но Стохастик показывает более низкий максимум.

Сигналы на покупку и продажу

Бычьи / медвежьи сигналы очень похожи на дивергенции, однако имеют противоположное значение.

Бычий сигнал появляется, когда цена формирует более низкий максимум, а Стохастик показывает более высокий максимум. Затем цена разворачивается вверх и откатывается вниз – появляется точка входа в длинную позицию.

Медвежий сигнал появляется, когда цена формирует более высокий минимум, а Стохастик показывает более низкий минимум. Затем цена разворачивается вниз и происходит отскок цены, который можно использовать как точку входа в короткую позицию.

Достоинства и недостатки Стохастика

Основным недостатком стохастического осциллятора является то, что он может генерировать ложные сигналы. Это происходит, когда индикатор генерирует сигнал разворота, а цена движется дальше.

Один из способов, который помогает отсеивать убыточные сделки, является использование ценового тренда в качестве фильтра. Сигналы осциллятора используются только в том случае, если они направлены в том же направлении, что и тренд.

Подводя итог

Индикатор Stochastic oscillator является классическим осциллятором, который определяет изменения импульса цены актива. Этот индикатор можно использовать на различных таймфреймах (часовики, дневные, недельные, месячные графики), что повышает его популярность.

Для отсеивания ложных сигналов индикатора лучше всего использовать его по тренду. Для подтверждения направления рынка применяйте индикаторы тренда, такие как скользящие средние.