Тестирование стратегии Stochastic на акциях Северстали: как заработать на индикаторе

Продолжаем разбор и тестирование различных индикаторов и стратегий на российских акциях. В этой статье я исследую среднесрочную торговую стратегию на обыкновенных акциях Северстали. Торговая стратегия основана на индикаторе Стохастик. Параметры индикатора Стохастик для теста сначала возьмем классические 14, 3 и 3. Уровень перепроданности 20 и уровень перекупленности 80.

Будем исследовать два варианта стратегии.

1. Стратегия покупает, когда индикатор входит в зону перепроданности. И стратегия продает, когда индикатор входит в зону перекупленности.
2. Стратегия покупает, когда индикатор выходит из зоны перепроданности вверх. Стратегия продает, когда индикатор выходит из зоны перекупленности вниз.

Сделки совершаются только в лонг, шорт не используется. Период работы стратегии с 2000 года по настоящее время, на дневном таймфрейме.

Тестировать стратегию будем в программе Амиброкер. Затем оптимизируем уровни перекупленности и перепроданности и параметры индикатора Стохастик, добиваясь наилучшего финансового результата.

Тестирование стратегии

Записываем в редактор Амиброкера код стратегии. Стандартные уровни перепроданности и перекупленности индикатора Стохастик 20 и 80, параметры самого индикатора 14, 3 и 3. Затем оптимизируем уровни и параметры индикатора. Остальные цифры будут использоваться при оптимизации стратегии, нам они пока не нужны. Вначале протестируем и оптимизируем стратегию, где индикаторы входят в зоны перекупленности и перепроданности.

Стратегия будет совершать покупку, если индикатор пересекает уровень перепроданности вниз. И продавать, когда индикатор пересекает уровень перепроданности вверх.

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на дневном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки совершаются только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% нашего капитала.

Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

В начале исследуем результаты работы стратегии на стандартных параметрах. Уровни Стохастика 20 и 80, параметры 14, 3 и 3. Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций Северстали и совершила сделки по стратегии. Смотрим график доходности нашей стратегии.

Начальная сумма 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 78 000 рублей. На стандартных настройках Стохастика стратегия сливает счет. Поэтому, если хотите торговать по индикаторам, сначала необходимо проверить, дают или нет эти сигналы прибыль.

Оптимизация стратегии

Попробуем оптимизировать параметры стратегии и посмотрим, сколько сможем заработать на сигналах индикатора после оптимизации.

Если подбирать параметры вручную, на это уйдет не один год. В программе АмиБрокер это можно сделать за несколько минут. Программа сама просканирует все возможные варианты и предложит наиболее прибыльные параметры стратегии.

Если кого-то заинтересовала программа AmiBroker и он сам желает разрабатывать и оптимизировать стратегии, у меня написан Мастер-класс по установке, настройке и тестированию стратегий в программе Амиброкер. И примеры написания кода основных индикаторов и стратегий. Ссылка на Мастер-класс есть в описании к этому ролику.

Возвращаемся в редактор стратегии. В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 10 до 40 с шагом 1 и уровни перекупленности от 60 до 90 тоже с шагом 1. Период N от 5 до 21 с шагом 1 и процентную K и процентную D от 3 до 9 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор. Выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наибольшая доходность получилась 2 395 000 руб. Но просадка по счету 90%. Стратегия, конечно, зарабатывает, но с такой просадкой по счету торговать по ней нельзя.

Тестирование второго варианта стратегии

Попробуем протестировать и оптимизировать второй вариант. Стратегия покупает, когда индикатор пересекает уровень перепроданности снизу вверх. И стратегия продает когда индикатор пересекает зону перекупленности сверху вниз.

Вначале исследуем результаты работы стратегии на стандартных параметрах. Уровень перепроданности Стохастика 20 и перекупленности 80, параметры Стохастика 14, 3 и 3.

Заходим в редактор стратегии, меняем код. Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций Северстали и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 130 000 рублей. По сравнению с предыдущим вариантом, стратегия хотя бы начала торговать в плюс. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

Оптимизация второго варианта стратегии

Теперь попробуем подобрать оптимальные уровни и параметры индикатора и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

Возвращаемся в редактор стратегии. В нем так же, как и в прошлый раз, записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 10 до 40 с шагом 1 и уровни перекупленности от 60 до 90 тоже с шагом 1. И параметры Стохастика, период N от 5 до 21 с шагом 1. И %K и %D от 3 до 9 с шагом 1.

Запускаем оптимизатор. Выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наилучший результат 11 729 000 рублей. Просадка всего 37%. Это уже отличный результат, даже без использования стопа на ограничение убытков. Параметры нашей стратегии Уровень перепроданности 39, уровень перекупленности 62, период N равен 11, %K равна 6 и %D равна 3.

Тестирование стратегии с новыми параметрами

Заходим в редактор стратегии, меняем код. Закрываем редактор, запускаем тестер.

Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии. Расставляем стрелочки, где стратегия совершала сделки.

Со 100 000 стратегия заработала 11 729 000 рублей.

Подводя итог

Второй вариант стратегии, когда индикатор выходит из зон перекупленности и перепроданности показал отличный результат. Стратегия дает очень хорошую доходность при небольшой просадке по счету.

Для полноценной стратегии все-таки желательно добавить стоп-лосс на ограничение убытков. Но это уже решайте сами, кому как удобней торговать.
На всякий случай подчеркну, что стратегия протестирована и оптимизирована для акций Северстали на суточном таймфрейме.
Если заинтересовались разработками механических торговых систем, и хотите научиться работать в программе АмиБрокер, обращайтесь, контакты есть в описании к этому ролику.