АмиБрокер. Three-Bar Inside Bar Pattern

Торговая стратегия использует внутренний бар в качестве модели с тремя барами для длинных и коротких позиций.

Если вы посмотрите на дневной, дневной, недельный или месячный график, вы, без сомнения, увидите множество внутренних баров. Они появляются на восходящих, нисходящих и боковых рынках. Как правило, большинство трейдеров рассматривают внутренний бар как модель с двумя барами, но есть успешные сделки, использующие модель внутреннего бара как модель с тремя барами для длинных и коротких сигналов. Внутренний бар, сопровождаемый более высокими закрытиями, указывает на краткосрочный восходящий тренд, а внутренний бар, сопровождаемый более низкими закрытиями, указывает на краткосрочный нисходящий тренд.

Внутренний бар

Типичное двухбарное представление внутреннего бара указывает на минимальную активность на рынке. Он определяется как столбец (или серия столбцов), который полностью находится в пределах диапазона предыдущего столбца; то есть, у него есть более высокий минимум и более низкий максимум, чем у бара непосредственно перед ним.

Некоторые трейдеры считают бар внутренним баром, если максимум и минимум равны предыдущему бару или если в пределах диапазона предыдущего бара есть несколько последовательных баров. Многие аналитики склонны рассматривать внутренние бары как признак снижения активности рынка или, возможно, прелюдию к большому движению в любом направлении.

Правила торговли

Шаблон с тремя барами внутри бара:
Этот шаблон делится на следующие две категории:

1. Три бара внутри бара положительный разворот;
2. Три бара внутри бара отрицательный разворот.

Если внутренний бар, сформированный внутри двух более высоких уровней, закрывается, то считается положительным разворотом внутреннего бара с тремя барами.

Формула Three-Bar Inside Bar Pattern

Cond1 = Close > Ref( Close, -1 ); 
Cond2 = High < Ref( High, -1 ) AND Low > Ref( Low, -1 ); 
Cond3 = Close < Ref( Close, -1 ); 
SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 ); 
Buy = Cond1 AND Ref( Cond2, -1 ) AND Ref( Cond1, -2 ); 
BuyPrice = Open; 
Short = Cond3 AND Ref( Cond2, -1 ) AND Ref( Cond3, -2 ); 
ShortPrice = Open; 
Sell = Cover = False; // exits only by stops 
// profit target being higher than loss gives better result 
// than proposed in article equal to 0.75% 
Target = 6.5; 
Loss = 0.75; // 0.75% max loss stop; 
SetOption("InitialEquity", 100 ); 
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePercent, Loss, True ); 
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePercent, Target, True ); 
SetOption("ActivateStopsImmediately", False ); // activate stops next bar 
SetPositionSize( 1, spsShares );