АмиБрокер. Empirical Mode Decomposition

Применение полосовой фильтрации для определения того, находится рынок в боковике или тренде.

Чтобы использовать индикатор, введите  формулу в редакторе AFL, а затем нажмите кнопку Insert Indicator.

Формула индикатора Empirical Mode Decomposition

SetBarsRequired( sbrAll );  
PI = 3.1415926;  
 
function Poly2ndOrder( input, N, c0, c1, b0, b1, b2, a1, a2 )  
{  
   output = input; // initialize for N first bars  
 
  for( i = Max( N, 2 ); i < BarCount; i++ )  
  {  
     output[ i ] =   c0[ i ] * ( b0 * input[ i ] +  
                                 b1 * input[ i - 1 ] +  
                                 b2 * input[ i - 2 ] ) +  
                     a1 * output[ i - 1 ] +  
                     a2 * output[ i - 2 ] -  
                     c1 * input[ i - N ];  
  }  
 
  return output;  
}  
 
function BandPass( input, Period, delta )  
{  
   N = 0;  
   an = 2 * PI / Period;  
 
   c0 = b0 = 1;  
   c1 = b1 = b2 = a1 = a2 = gamma1 = 0;  
    
   beta1 = cos( 2 * PI / Period );  
   gamma1 = 1 / cos( 4 * PI * delta / Period );  
   alpha = gamma1 - sqrt( gamma1 ^ 2 - 1 );  
   a1 = beta1 * ( 1 + alpha );  
   a2 = - alpha;  
      
   c0 = ( 1 - alpha ) / 2;  
   b2 = -1;  
 
   return Poly2ndOrder( input, N, c0, c1, b0, b1, b2, a1, a2 );  
}  
 
Period = Param("Period", 20, 2, 100 );  
Delta = Param("Delta", 0.5, 0.01, 1, 0.01 );  
 
BP = BandPass( (H+L)/2, Period, Delta );  
Trend = MA( BP, 2 * Period );  
 
if( ParamToggle("Mode", "Cycle|Trend", 0 ) == 0 )  
 Plot( BP, "BP"+_PARAM_VALUES(), colorRed );  
else  
 Plot( Trend, "Trend"+_PARAM_VALUES(), colorBlue );