Торговая стратегия на индексе Московской биржи. Индикатор Stochastic Oscillator

Основная идея стратегии – покупки акций в долгосрок по сигналам индикатора Stochastic на недельном таймфрейме. Параметры у индикатора Стохастик самые распространенные 15-3-3. Тестировать стратегию будем на графике индекса МосБиржи, таймфрейм недельный, период с января 2000 года по настоящее время.

Попробуем протестировать два варианта на стандартных уровнях индикатора 20 и 80. 1-вариант покупаем и продаем, когда индикатор входит в зоны перепроданности и перекупленности. Второй вариант – сделки совершаются, когда индикатор выходит из зон.

Посмотрим, какой из вариантов даст большую прибыль, затем оптимизируем параметры стратегии, добиваясь наилучшего результата.

Тестируем стратегию в программе AmiBroker. Большинство прибыльных стратегий во всем мире разрабатываются именно в программе АмиБрокер.

Тестер стратегии

Записываем в редактор АмиБрокера код стратегии. Стандартные уровни перепроданности и перекупленности индикатора Стохастик 20 и 80. Остальные цифры пока не нужны, они будут использоваться при оптимизации стратегии. Стратегия будет совершать покупку, если индикатор пересек уровень перепроданности вниз (то есть индикатор Стохастик находится ниже 20). И продавать, когда индикатор пересек уровень перекупленности вверх (то есть индикатор Стохастик находится выше 80).

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на недельном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки совершаются только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% капитала.

Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

Тестирование стратегии

Программа просканировала недельный график индекса МосБиржи и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 78 000 рублей. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

Стратегия с такими параметрами понемногу сливает счет.

Пробуем протестировать второй вариант, когда индикатор выходит из зон перекупленности и перепроданности. Стратегия будет покупать, когда Стохастик пересекает уровень 20 снизу вверх и продавать, когда индикатор пересекает уровень 80 сверху вниз.

Заходим в редактор стратегии, меняем код. Запускаем тестер.

Смотрим график доходности.

В этом варианте стратегия нам немного заработала. Начали со 100 000 рублей, сейчас на счете было бы 220 000 рублей.

И добавляем стрелочки, где стратегия совершала сделки.

Оптимизация стратегии

Теперь попробуем подобрать оптимальные уровни перекупленности и перепроданности и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

Если это считать вручную, то уйдет слишком много времени. В программе AmiBroker это можно сделать за несколько минут.

Возвращаемся в редактор стратегии.

В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 5 до 50 с шагом 1 и уровни перекупленности от 60 до 95 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор.

Выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наибольшая доходность получилась 2 200 000 руб. Новые параметры: Уровень перепроданности индикатора Стохастик 44, уровень перекупленности 86. Используя эти значения, с 2000 года стратегия заработала бы со 100 тысяч рублей 2 200 000 рублей. Максимальная просадка по счету получается всего 24%.

Можно посмотреть 3D модель нашей оптимизации.

Тестирование оптимизированной стратегии

Заходим в редактор стратегии, меняем код.

Закрываем редактор, запускаем тестер.

Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии. Расставляем стрелочки, где стратегия совершала сделки.

По сравнению с предыдущим графиком доходности, стратегия заработала намного больше денег. На прошлом графике начальная сумма была 100 тысяч рублей, через 22 года стала почти 220 тысяч. Сейчас со 100 000 заработали больше 2 миллионов рублей.

И обратите внимание на очень гладкий график доходности стратегии, без серьезных просадок по счету.

Подводя итог

Индикатор Стохастик с оптимизированными параметрами дает нам отличную стратегию для долгосрочных инвесторов. Более краткосрочные трейдеры тоже могут поглядывать на индикатор, когда он начнет показывать развороты тренда. Важно понимать, что стратегия протестирована и оптимизирована на недельном таймфрейме индекса Мосбиржи. На других таймфреймах необходимо заново настраивать параметры индикатора.

Для полноценной торговой стратегии желательно добавить стоп-лосс на ограничение убытков, возможно еще один Стохастик на суточном графике, чтобы два индикатора более точно показывали точку входа в сделку. Если у вас появится необходимость в разработке подобной стратегии, обращайтесь, сделаю. Контакты: https://erenbur.ru/contacts