Торговая стратегия на Bitcoin. Разработка и оптимизация стратегии

В этой статье я хочу показать простую среднесрочную торговую стратегию на графике Биткоина. Торговая стратегия основана на двух экспоненциальных скользящих средних. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, стратегия покупает. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю сверху вниз, стратегия продает.

Для начала возьмем самые распространенные в трейдинге периоды скользящих средних EMA12 и EMA26. Затем периоды скользящих средних оптимизируем, добиваясь наилучшего финансового результата. И в конце добавим стоп на ограничение убытков и попробуем оптимизировать стратегию, используя величину стопа от 4 до 10% с шагом 0.1%. Посмотрим, какая стратегия будет давать лучший результат.

Сделки совершаются только в лонг, шорт не используется. Тестировать стратегию будем с 2015 года по настоящее время на дневном таймфрейме.

Анализатор стратегии

Записываем в редактор код стратегии. Периоды скользящих средних 12 и 26. Остальные цифры будут использоваться при оптимизации, нам они пока не нужны. Стоп тоже отключен.

С первого взгляда все кажется очень сложным. На самом деле AmiBroker очень удобная программа, если в ней немного разобраться. У меня есть Мастер-класс по установке, настройке и тестированию стратегий в программе AmiBroker. И примеры написания кода основных индикаторов и стратегий.

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на дневном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% капитала.

Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

Тестирование стратегии

Запускаем тестер

Программа просканировала график Биткоина и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2015 года, сейчас на счету было бы больше 16 миллионов рублей. Когда график доходности зеленый – стратегия в деньгах, когда график серого цвета – в позиции. Внизу показаны убытки, когда сделку приходилось закрывать в минус. Но, в целом, график доходности показывает отличный результат. Можно еще расставить стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

Итак, за 7 лет стратегия заработала на Биткоине 16 млн. рублей. Далее подберем оптимальные периоды скользящих средних и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

Если бы все это делалось вручную, то на оптимизацию стратегии ушло бы несколько лет. В программе Амиброкер это можно сделать за несколько минут.

Возвращаемся в редактор стратегии

В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения быстрой скользящей средней от 10 до 23 с шагом 1 и медленной скользящей средней от 24 до 80 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор

И выбираем параметры с наибольшей доходностью.

Наибольшая доходность 32,5 млн. руб. Новые параметры скользящих средних: Быстрая скользящая средняя осталась с периодом 12 и медленная скользящая средняя стала с периодом 68. Используя эти периоды скользящих средних, с 2015 годы стратегия заработала 32,5 млн. рублей.

3D модель оптимизации

Для удобства ее можно увеличить, повращать в разные стороны и посмотреть, какие параметры стратегии давали наибольшую доходность, какие наименьшую.

Стоп на ограничение убытков

Заходим в редактор стратегии, добавляем стоп-лосс.

Величина стопа будет протестирована от 4 до 10% с шагом 0.1 и выбран наилучший результат.

Закрываем редактор, запускаем оптимизатор. Так как добавлен третий параметр, оптимизация стратегии уже занимает некоторый промежуток времени. Я пока немного расскажу о программе AmiBroker. Программа AmiBroker позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии как на всем периоде торгов, так и выбрать какой-то отдельный участок графика и протестировать стратегию только на нем. Сделки можно делать в лонг и шорт, или выбрать сделки только в лонг или только в шорт. Можно тестировать стратегию на одном финансовом инструменте или одновременно на портфеле из нескольких акций и валют.

Ждем, когда закончится оптимизация стратегии. Выбираем максимальную доходность. У нас получилось заработать со 100 000 36 миллионов рублей. Параметры стратегии стали:

• Быстрая скользящая – период 22;
• Медленная скользящая – период 64;
• Стоп на расстоянии 9,6% от входа в сделку.

Добавление стопа принесло в стратегию небольшое увеличение доходности.

Сигналы стратегии

И напоследок я хотел бы добавить нашу стратегию с оптимизированными параметрами скользящих средних 12 и 68 на график Биткоина. И посмотреть, вверх или вниз по Биткоину смотрит наша торговая стратегия.

Добавляем на график Биткоина экспоненциальные скользящие средние, выбираем период быстрой скользящей 12 и медленной 68.

По пересечению скользящих средних видно, что стратегия считает, что цена Биткоина будет ниже и пока лучше воздержаться от покупок.

В заключение хочу сказать. Мы протестировали стратегию на дневном графике Биткоина. На часовике или 5-минутном графике периоды скользящих средних будут другие и их необходимо тестировать на тех таймфреймах, на которых вы собираетесь анализировать график Биткоина и совершать сделки.

Программа AmiBroker может тестировать и оптимизировать стратегии на любых индикаторах, вроде MACD, Stochastic oscillator, RSI. Высчитывать доходность торговли по спредам между различными акциями, одновременно анализировать сигналы на разных таймфреймах, просчитывает, сколько можно заработать на стратегии прорыв диапазона и многое другое.