Торговая стратегия на акциях компании Лукойл. Пересечение скользящих средних

В этой статье я хочу показать среднесрочную торговую стратегию на графике акций компании Лукойл. Торговая стратегия основана на двух экспоненциальных скользящих средних. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, стратегия покупает. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю сверху вниз, стратегия продает.

Для начала возьмем самые распространенные в трейдинге периоды скользящих средних EMA12 и EMA26. Затем периоды скользящих средних оптимизируем, добиваясь наилучшего финансового результата. И в конце попробуем добавим стоп на ограничение убытков и оптимизировать стратегию, используя величину стопа от 4 до 10% с шагом 0.1%. Посмотрим, какая стратегия будет давать лучший результат.

Сделки совершаются только в лонг, шорт не используется. Тестировать стратегию будем с 2000 года по настоящее время на дневном таймфрейме.

Тестирование стратегии

Записываем в редактор код стратегии. Периоды скользящих средних 12 и 26. Остальные цифры будут использоваться при оптимизации, нам они пока не нужны. Стоп тоже отключен.

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на дневном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% капитала.

Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций Лукойла и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии. Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 566 000 рублей. Когда график доходности зеленый – стратегия в деньгах, когда график серого цвета – в позиции. Расставим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

За 23 года стратегия заработала на Лукойле 566 000 рублей.

Оптимизация стратегии

Попробуем подобрать оптимальные периоды скользящих средних и посмотрим, сколько на них заработает стратегия. Если бы все это делалось вручную, то на оптимизацию стратегии ушло бы несколько лет. В программе Амиброкер это можно сделать за несколько минут.

Возвращаемся в редактор стратегии.

В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения быстрой скользящей средней от 5 до 17 с шагом 1 и медленной скользящей средней от 18 до 50 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор, ждем.

И выбираем параметры с наибольшей доходностью. Наибольшая доходность 988 000 руб. Новые параметры скользящих средних:

• Быстрая скользящая средняя период 14;
• Медленная скользящая средняя период 20. Используя эти периоды скользящих средних, с 2000 года стратегия заработала 988 рублей.

Наибольшая просадка по стратегии составила 38 процентов.

Смотрим 3D модель нашей оптимизации. Для удобства ее можно увеличить, повращать в разные стороны и посмотреть, какие параметры стратегии давали наибольшую доходность, какие наименьшую.

Использование Stop-loss

Попробуем добавить в нашу стратегию стоп на ограничение убытков и посмотреть, какую доходность даст стратегия.

Заходим в редактор стратегии, добавляем стоп-лосс. Величина стопа будет протестирована от 4 до 10% с шагом 0.1 и выбран наилучший результат.

Закрываем редактор, запускаем оптимизатор. Выбираем максимальную доходность. У нас получилось заработать со 100 000 рублей 798000 рублей. Параметры стратегии стали:

• Быстрая скользящая – период 9;
• Медленная скользящая – период 20;
• Стоп на расстоянии 7,4% от входа в сделку.

Добавление стопа не принесло в стратегию увеличение доходности.

Максимальныя просадка по счету стала немного больше, чем без использования стопа. Отсюда можно сделать вывод, что отдельный стоп стратегии не нужен, Лучше входить и выходить из позиции по пересечениям скользящих средних.

Тестирование оптимизированной стратегии

Заходим в редактор стратегии, меняем код.

Закрываем редактор, запускаем тестер.

Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии. Расставляем стрелочки, где стратегия совершала сделки.

По сравнению с предыдущим графиком доходности, стратегия заработала намного больше денег. На прошлом графике начальная сумма была 100 тысяч рублей, через 23 года стала 566 тысяч. Сейчас со 100 000 заработали 988 000 рублей.

Подведение итогов

Мы протестировали стратегию на дневном графике акций Лукойл. Если вы собираетесь торговать на часовом таймфрейме или 5-минутном графике, то периоды скользящих средних будут другие и их необходимо протестировать на тех таймфреймах, на которых вы собираетесь совершать сделки.

Программа Амиброкер может тестировать и оптимизировать стратегии на любых индикаторах, включая MACD, Стохастик, RSI. Высчитывать доходность торговли по спредам между различными акциями, одновременно анализировать сигналы на разных таймфреймах, просчитывает, сколько можно заработать на стратегии прорыв диапазона и многое другое. Если вам необходимо разработать или оптимизировать стратегию на каких то определенных индикаторах, обращайтесь, сделаю.