Татнефть. Среднесрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic и RSI

Татнефть. Среднесрочная торговая стратегия на Stochastic и RSIВ этой статье я исследую среднесрочную торговую стратегию на акциях компании Татнефть. Торговая стратегия основана на самых известных индикаторах Стохастик и RSI. Периоды Стохастика 21-9-9, период индикатора RSI 14. Оба индикатора относятся к классу осцилляторов и имеют зоны перепроданности и перекупленности. Когда один индикатор находится в зоне перепроданности, а второй только вошел в зону перепроданности, стратегия покупает, когда один из индикаторов находится в зоне перекупленности, а второй входит в зону перекупленности, стратегия продает.

Сделки совершаются только в лонг, шорт не используется. Тестировать стратегию будем с 2000 по 2022 год, на дневном таймфрейме.

Тестируем стратегию в программе AmiBroker. Затем оптимизируем уровни перекупленности и перепроданности индикаторов Стохастик и RSI, добиваясь наибольшей прибыли.

Тестирование стратегии

Записываем в редактор АмиБрокера код стратегии. Стандартные уровни перепроданности и перекупленности индикатора Стохастик 20 и 80, индикатора RSI 30 и 70. Остальные цифры будут использоваться при оптимизации стратегии, нам они пока не нужны. Стратегия будет совершать покупку, если один из индикаторов находится в зоне перепроданности (то есть индикатор Стохастик находится ниже 20 или индикатор RSI ниже 30), а второй индикатор пересекает уровень перепроданности вниз. И продавать, когда один из индикаторов находится в зоне перекупленности (то есть индикатор Стохастик находится выше 80 или индикатор RSI выше 70), а второй индикатор пересекает уровень перепроданности вверх.

Если кого-то заинтересовала программа AmiBroker и он сам желает разрабатывать и оптимизировать стратегии, у меня написан Мастер-класс по установке, настройке и тестированию стратегий в программе AmiBroker. И примеры написания кода основных индикаторов и стратегий.

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на дневном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки совершаются только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% капитала.

Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

В начале исследуем результаты работы стратегии на стандартных параметрах. Уровни Стохастика 20 и 80, RSI 30 и 70. Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций компании Татнефть и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 742 000 рублей. Когда график доходности зеленый — стратегия в деньгах, когда график серого цвета — в позиции. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

Оптимизация стратегии

Теперь попробуем подобрать оптимальные уровни перекупленности и перепроданности и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

Вручную это сделать практически не реально, уйдет слишком много времени. В программе AmiBroker это можно сделать за несколько минут. Компьютер сделает сотни тысяч сделок на акциях Татнефти и предложит наиболее прибыльные параметры стратегии.

Возвращаемся в редактор стратегии. В нем записаны условия для оптимизатора — просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 10 до 30 с шагом 1 и уровни перекупленности от 70 до 90 тоже с шагом 1. И уровни индикатора RSI перепроданность от 20 до 40 с шагом 1 и перекупленность от 60 до 80 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор. Оптимизация стратегии длится около 20 минут. Выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наибольшая доходность получилась 5 840 000 руб. Новые параметры: Уровень перепроданности индикатора Стохастик 20, уровень перекупленности 88. Уровень перепроданности индикатора RSI 32, уровень перекупленности 77. Используя эти значения, с 2000 года стратегия заработала бы со 100 тысяч рублей 5 840 000 рублей. Обратите внимание на просадку по счету, она очень большая, больше 80%. К этому мы вернемся позже.

Протестируем стратегию с новыми параметрами. Заходим в редактор стратегии, меняем код.

Запускаем тестер.

Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии. Расставляем стрелочки, где стратегия совершала сделки. По сравнению с предыдущим графиком доходности стратегии заработала намного больше денег. На прошлом графике начальная сумма была 100 тысяч, через 22 года стала почти 750 тысяч. Сейчас со 100 000 заработали почти 6 миллионов рублей.

Возвращаемся к вопросу о просадке по стратегии.

Просадка по стратегии очень большая 81%. Если покупать акции Татнефти по принципу «Купил и держи», то стратегия все сделки закрывает в плюс. Если хотите еще большую доходность и более гладкую кривую доходности, то необходимо добавить стоп-лосс на ограничение убытков. Но это уже будет зависеть от ваших предпочтений. Если заинтересовались разработками механических торговых систем, и хотите научиться работать в программе АмиБрокер, обращайтесь, контакты есть в описании к этому ролику.

Подводя итог. Индикаторы Стохастик и RSI дают достаточно интересные сигналы на сделки в зонах перекупленности и перепроданности. Важно понимать, что стратегия протестирована и оптимизирована на дневном таймфрейме акций компании Татнефть. На часовиках и 5-минутках или на акциях другой компании необходимо заново тестировать стратегию, потому что параметры стратегии будут существенно отличаться от тех, которые оптимизированы для суточного графика акций компании Татнефть.

Erenbur

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *