Татнефть. Среднесрочная торговая стратегия на индикаторах Stochastic и RSI

В этой статье я исследую среднесрочную торговую стратегию на акциях компании Татнефть. Торговая стратегия основана на самых известных индикаторах Стохастик и RSI. Периоды Стохастика 21-9-9, период индикатора RSI 14. Оба индикатора относятся к классу осцилляторов и имеют зоны перепроданности и перекупленности. Когда один индикатор находится в зоне перепроданности, а второй только вошел в зону перепроданности, стратегия покупает, когда один из индикаторов находится в зоне перекупленности, а второй входит в зону перекупленности, стратегия продает.

Сделки совершаются только в лонг, шорт не используется. Тестировать стратегию будем с 2000 по 2022 год, на дневном таймфрейме.

Тестируем стратегию в программе AmiBroker. Затем оптимизируем уровни перекупленности и перепроданности индикаторов Стохастик и RSI, добиваясь наибольшей прибыли.

Тестирование стратегии

Записываем в редактор АмиБрокера код стратегии. Стандартные уровни перепроданности и перекупленности индикатора Стохастик 20 и 80, индикатора RSI 30 и 70. Остальные цифры будут использоваться при оптимизации стратегии, нам они пока не нужны. Стратегия будет совершать покупку, если один из индикаторов находится в зоне перепроданности (то есть индикатор Стохастик находится ниже 20 или индикатор RSI ниже 30), а второй индикатор пересекает уровень перепроданности вниз. И продавать, когда один из индикаторов находится в зоне перекупленности (то есть индикатор Стохастик находится выше 80 или индикатор RSI выше 70), а второй индикатор пересекает уровень перепроданности вверх.

Если кого-то заинтересовала программа AmiBroker и он сам желает разрабатывать и оптимизировать стратегии, у меня написан Мастер-класс по установке, настройке и тестированию стратегий в программе AmiBroker. И примеры написания кода основных индикаторов и стратегий.

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на дневном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки совершаются только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% капитала.

Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

В начале исследуем результаты работы стратегии на стандартных параметрах. Уровни Стохастика 20 и 80, RSI 30 и 70. Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций компании Татнефть и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 742 000 рублей. Когда график доходности зеленый – стратегия в деньгах, когда график серого цвета – в позиции. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

Оптимизация стратегии

Теперь попробуем подобрать оптимальные уровни перекупленности и перепроданности и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

Вручную это сделать практически не реально, уйдет слишком много времени. В программе AmiBroker это можно сделать за несколько минут. Компьютер сделает сотни тысяч сделок на акциях Татнефти и предложит наиболее прибыльные параметры стратегии.

Возвращаемся в редактор стратегии. В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 10 до 30 с шагом 1 и уровни перекупленности от 70 до 90 тоже с шагом 1. И уровни индикатора RSI перепроданность от 20 до 40 с шагом 1 и перекупленность от 60 до 80 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор. Оптимизация стратегии длится около 20 минут. Выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наибольшая доходность получилась 5 840 000 руб. Новые параметры: Уровень перепроданности индикатора Стохастик 20, уровень перекупленности 88. Уровень перепроданности индикатора RSI 32, уровень перекупленности 77. Используя эти значения, с 2000 года стратегия заработала бы со 100 тысяч рублей 5 840 000 рублей. Обратите внимание на просадку по счету, она очень большая, больше 80%. К этому мы вернемся позже.

Протестируем стратегию с новыми параметрами. Заходим в редактор стратегии, меняем код.

Запускаем тестер.

Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии. Расставляем стрелочки, где стратегия совершала сделки. По сравнению с предыдущим графиком доходности стратегии заработала намного больше денег. На прошлом графике начальная сумма была 100 тысяч, через 22 года стала почти 750 тысяч. Сейчас со 100 000 заработали почти 6 миллионов рублей.

Возвращаемся к вопросу о просадке по стратегии.

Просадка по стратегии очень большая 81%. Если покупать акции Татнефти по принципу “Купил и держи”, то стратегия все сделки закрывает в плюс. Если хотите еще большую доходность и более гладкую кривую доходности, то необходимо добавить стоп-лосс на ограничение убытков. Но это уже будет зависеть от ваших предпочтений. Если заинтересовались разработками механических торговых систем, и хотите научиться работать в программе АмиБрокер, обращайтесь, контакты есть в описании к этому ролику.

Подводя итог. Индикаторы Стохастик и RSI дают достаточно интересные сигналы на сделки в зонах перекупленности и перепроданности. Важно понимать, что стратегия протестирована и оптимизирована на дневном таймфрейме акций компании Татнефть. На часовиках и 5-минутках или на акциях другой компании необходимо заново тестировать стратегию, потому что параметры стратегии будут существенно отличаться от тех, которые оптимизированы для суточного графика акций компании Татнефть.