Стратегия торговли на акциях Сургутнефтегаз привилегированных. Индикатор RSI

В этой статье я хочу показать простую среднесрочную торговую стратегию на привилегированных акциях Сургутнефтегаз. Торговая стратегия основана на индикаторе RSI. Когда индикатор ниже 30, стратегия покупает, когда индикатор выше 70 стратегия продает.

Тестировать результаты стратегии будем в программе AmiBroker. На данный момент это лучшая программа для разработки торговых стратегий.

Затем оптимизируем уровни индикатора RSI, добиваясь наилучшего финансового результата. И в конце сравним, какие уровни индикатора будут показывать наилучший результат – совершать сделки когда индикатор входит в зону перекупленности или перепроданности или когда выходит из зон.

Сделки совершаются только в лонг, шорт не используется. Тестировать стратегию будем с 2000 года по настоящее время на дневном таймфрейме.

Анализатор стратегии

Записываем в редактор АмиБрокера код стратегии. Стандартные уровни индикатора 30 и 70. Остальные цифры будут использоваться при оптимизации стратегии, нам они пока не нужны.

Если кого-то заинтересовала программа AmiBroker и он сам желает разрабатывать и оптимизировать стратегии, меня есть Мастер-класс по установке, настройке и тестированию стратегий в программе AmiBroker. И примеры написания кода основных индикаторов и стратегий.

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на дневном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки совершаются только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% капитала.

Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

Тестирование стратегии

Программа просканировала график акций привилегированного Сургутнефтегаза и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы больше 600 тысяч рублей. Когда график доходности зеленый – стратегия в деньгах, когда график серого цвета – в позиции. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

Попробуем подобрать оптимальные уровни перекупленности и перепроданности и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

Если бы все это делалось вручную, то на оптимизацию стратегии ушло бы несколько лет. В программе AmiBroker это можно сделать за несколько минут.

Редактор стратегии

В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности от 15 до 35 с шагом 1 и уровни перекупленности от 65 до 85 тоже с шагом 1.
Сначала будем исследовать сигналы на выходе индикатора RSI из зон перекупленности и перепроданности.

Оптимизация параметров стратегии

Запускаем оптимизатор.

Выбираем параметры с наибольшей доходностью.

Наибольшая доходность 5 300 000 руб. Новые параметры: Уровень перепроданности 31, уровень перекупленности 77. Используя эти значения, с 2000 года стратегия заработала бы со 100 тысяч 5 300 000 рублей.

Смотрим 3D модель нашей оптимизации.

Для удобства ее можно увеличить, повращать в разные стороны и посмотреть, какие параметры стратегии давали наибольшую доходность, какие наименьшую.

Попробуем протестировать стратегию на сигналах, когда индикатор RSI входит в зоны перепроданности и перекупленности.

Редактирование кода стратегии

Уровни перекупленности и перепроданности будут протестированы с теми же параметрами, единственное отличие, сейчас стратегия будет давать сигнал на входе в зоны перекупленности и перепроданности. Предыдущая стратегия давала сигналы на выходе из зон.

Закрываем редактор, запускаем оптимизатор

Выбираем максимальную доходность. У нас получилось заработать со 100 000 почти 9 миллионов рублей. Параметры стратегии не изменились:

• Уровень перепроданности – 31;
• Уровень перекупленности – 77.

Запускаем 3D-модель нашей оптимизации.

Подводя итог. Индикатор RSI дает достаточно интересные сигналы на сделки в зонах перекупленности и перепроданности. Сигналы стратегии на входе в зоны перекупленности и перепроданности добавили увеличение прибыли почти на 3 млн., по сравнению с сигналами на выходе из зон. Важно понимать, что стратегия протестирована и оптимизирована на дневном графике. На часовиках и 5-минутках будет другая доходность и необходимо тестировать стратегию на том таймфрейме, на котором собираетесь торговать.

Если кого-то заинтересовали методы разработки и оптимизации стратегий и появилось желание улучшить свою торговлю или разработать свою стратегию, обращайтесь.