Стратегия на акциях Лукойл: индикатор Stochastic Oscillator

Стратегия на акциях Лукойл индикатор Stochastic OscillatorЯ продолжаю эксперименты с индикатором Стохастик на больших таймфреймах. Я протестирую индикатор на недельном графике акций компании Лукойл, затем оптимизирую его параметры, чтобы сигналы Стохастика давали максимальную прибыль.

Параметры у индикатора Стохастик самые распространенные 15-3-3. Тестировать стратегию будем на графике акций Лукойл, таймфрейм недельный, период с января 2000 года по настоящее время.

Попробуем протестировать два варианта на стандартных уровнях индикатора 20 и 80:

1-вариант: покупаем и продаем, когда индикатор входит в зоны перепроданности и перекупленности.

2-й вариант – сделки совершаются, когда индикатор выходит из зон перепроданности и перекупленности.

Посмотрим, какой из вариантов даст большую прибыль, затем оптимизируем параметры стратегии, добиваясь наилучшего результата.

Тестируем стратегию в программе AmiBroker. Это мой постоянный рабочий инструмент для написания торговых роботов. Большинство прибыльных стратегий во всем мире разрабатываются именно в программе АмиБрокер. Если заинтересовались, обращайтесь, помогу освоить этот инструмент эффективной торговли на бирже.

Тестирование стратегии

Записываем в редактор АмиБрокера код стратегии. Стандартные уровни перепроданности и перекупленности индикатора Стохастик 20 и 80. Остальные цифры пока не нужны, они будут использоваться при оптимизации стратегии. Стратегия будет совершать покупку, если индикатор пересек уровень перепроданности вниз (то есть индикатор Стохастик находится ниже 20). И продавать, когда индикатор пересек уровень перекупленности вверх (то есть индикатор Стохастик находится выше 80).

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на недельном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки совершаются только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% капитала.

Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

Запускаем тестер. Программа просканировала недельный график акций Лукойл и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 595 000 рублей. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

Пробуем протестировать второй вариант, когда индикатор выходит из зон перекупленности и перепроданности. Стратегия будет покупать, когда Стохастик пересекает уровень 20 снизу вверх и продавать, когда индикатор пересекает уровень 80 сверху вниз.

Заходим в редактор стратегии, меняем код.

Запускаем тестер. Смотрим график доходности.

В этом варианте стратегия заработала больше денег. Начали со 100 000 рублей, сейчас на счете было бы 703 000 рублей.

И добавляем стрелочки, где стратегия совершала сделки.

Оптимизация стратегии

Подберем оптимальные уровни перекупленности и перепроданности и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

Если это считать вручную, то уйдет слишком много времени. В программе АмиБрокер подобная стратегия оптимизируется за несколько минут.

Возвращаемся в редактор стратегии. В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 5 до 45 с шагом 1 и уровни перекупленности от 55 до 95 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор. И выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наибольшая доходность получилась 4 137 000 руб. Новые параметры: Уровень перепроданности индикатора Стохастик 25, уровень перекупленности 93. Используя эти значения, с 2000 года стратегия заработала бы со 100 тысяч рублей больше 4 миллионов рублей. Но здесь максимальная просадка по счету получается 49%. это довольно много. Можно полистать вниз и посмотреть другие параметры стратегии, которые дают поменьше прибыль, но и не такую большую просадку.

Заработок 2 232 000 получаем с максимальной просадкой по счету 33%. Это уже разумная стратегия. Ее параметры 25 и 91.

Можно посмотреть 3D модель нашей оптимизации. На модели видны пики, которые дали максимальную прибыль.

Протестируем стратегию с новыми параметрами.

Заходим в редактор стратегии, меняем код. Закрываем редактор, запускаем тестер.

Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии. Расставляем стрелочки, где стратегия совершала сделки.

По сравнению с предыдущим графиком доходности, стратегия заработала намного больше денег. На прошлом графике начальная сумма была 100 тысяч рублей, через 22 года стала почти 700 тысяч. Сейчас со 100 000 заработали на 4 137 000 рублей.

Открываем полный отчет по параметрам стратегии. Я быстро его пролистаю, если кому то интересны все параметры стратегии, ставьте в нужном месте видео на паузу.

Заключение

Подводя итог. Индикатор Стохастик с оптимизированными параметрами дает нам отличную стратегию для долгосрочных инвесторов. Более краткосрочные трейдеры тоже могут поглядывать на индикатор, когда он начнет показывать развороты тренда. Важно понимать, что стратегия протестирована и оптимизирована на недельном таймфрейме акций компании Лукойл. На других таймфреймах или на другом финансовом инструменте необходимо заново настраивать параметры индикатора.

В принципе, данная стратегия уже подходит для долгосрочных инвесторов и даже для краткосрочных спекулянтов, чтобы видеть глобальные развороты акции и не вставать против тренда. Для полноценной торговой стратегии желательно добавить стоп-лосс на ограничение убытков, возможно еще один Стохастик на суточном графике, чтобы два индикатора более точно показывали точку входа в сделку. Если у вас появится необходимость в разработке подобной стратегии, обращайтесь, сделаю. Контакты есть в описании к этому ролику.

Erenbur

Комментарии

  • Фото аватара

    Профессионально и понятно объяснено о рисках и возможностях.

    Ответ
  • Фото аватара

    Спасибо, что поделились этой торговой идеей, буду держать её на радаре.

    Ответ
  • Фото аватара

    Ваши статьи всегда интересно читать.

    Ответ
  • Фото аватара

    Хороший обзор рыночной конкуренции и ее влияния на инвестиции.

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *