Как заработать на акциях Сбербанка с помощью индикатора Stochastic

Продолжаем разбор и тестирование различных индикаторов и стратегий на российских акциях. В этой статье я исследую среднесрочную торговую стратегию на обыкновенных акциях Сбербанка. Торговая стратегия основана на индикаторе Стохастик. Параметры индикатора Стохастик для теста сначала возьмем классические 14, 3 и 3. Уровень перепроданности 20 и уровень перекупленности 80.

Тестирование стратегии

Будем исследовать два варианта стратегии:

1. Стратегия покупает, когда индикатор входит в зону перепроданности. И стратегия продает, когда индикатор входит в зону перекупленности.
2. Стратегия покупает, когда индикатор выходит из зоны перепроданности вверх. Стратегия продает, когда индикатор выходит из зоны перекупленности вниз.

Сделки совершаются только в лонг, шорт не используется. Период работы стратегии с 2000 года по настоящее время, на дневном таймфрейме.

Тестировать стратегию будем в программе Амиброкер. Затем оптимизируем уровни перекупленности и перепроданности и параметры индикатора Стохастик, добиваясь наилучшего финансового результата.

Редактор стратегии

Записываем в редактор Амиброкера код стратегии. Стандартные уровни перепроданности и перекупленности индикатора Стохастик 20 и 80, параметры самого индикатора 14, 3 и 3. Затем оптимизируем уровни и параметры индикатора. Остальные цифры будут использоваться при оптимизации стратегии, нам они пока не нужны. Вначале протестируем и оптимизируем стратегию, где индикаторы входят в зоны перекупленности и перепроданности.

Стратегия будет совершать покупку, если индикатор пересекает уровень перепроданности вниз. И продавать, когда индикатор пересекает уровень перепроданности вверх.

Параметры стратегии

Стратегия будет тестироваться на дневном графике, начальная сумма 100 000 рублей. Сделки совершаются только в лонг. Комиссия брокеру за каждую сделку 0.03%. В каждую сделку заходим на 100% нашего капитала. Если появился сигнал на покупку или продажу, сделка осуществляется по цене открытия следующего дня.

В начале исследуем результаты работы стратегии на стандартных параметрах. Уровни Стохастика 20 и 80, параметры 14, 3 и 3. Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций компании Сбербанк и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 116 000 рублей. При стандартных настройках индикатора, на дневном таймфрейме, за 22 года торговли остались бы примерно при своих, а с учетом инфляции, еще и в минусе. Вот по этому я всегда говорю, если хотите торговать по сигналам индикаторов, сначала необходимо проверить, дают или нет эти сигналы прибыль.

Оптимизация стратегии

Теперь попробуем оптимизировать параметры стратегии и посмотрим, сколько сможем заработать на сигналах индикатора после оптимизации.

Если подбирать параметры вручную, на это уйдет не один год. В программе АмиБрокер это можно сделать за несколько минут. Компьютер просканирует все возможные варианты и предложит наиболее прибыльные параметры стратегии.

Редактор стратегии

В нем записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 10 до 30 с шагом 1 и уровни перекупленности от 70 до 90 тоже с шагом 1. Период N от 5 до 21 с шагом 1 и процентную K и процентную D от 3 до 9 тоже с шагом 1.

Запускаем оптимизатор. Оптимизация стратегии будет длиться около 30 минут, после окончания оптимизации посмотрим результаты работы оптимизатора.

Выбираем наилучшие параметры стратегии.

Наибольшая доходность получилась 57 000 000 руб. Но количество сделок всего две и просадка по счету 87%. Стратегия просто нашла два самых прибыльных тренда и пересиживала убытки, пока не вывела позицию в очень хороший плюс.

Есть более адекватные параметры стратегии. Убыток 55% и 5 сделок – это уже намного лучше по просадке. Новые параметры: Уровень перепроданности индикатора Стохастик 16, уровень перекупленности 90. Период N равен 5, %K = 7 и %D = 5. Используя эти значения, с 2000 года стратегия заработала бы со 100 тысяч рублей 4 200 000 рублей. Максимальная просадка по счету составила 55%. Просадка по счету все равно великовата, необходимо использовать стоп на ограничение убятков.

Я не буду показывать график доходности стратегии. У нее есть недостаток, присущий многим стратегиям, использующим осцилляторы. Как только индикатор вошел в зону перепроданности, стратегия тут же покупает. Но цена может продолжить падение, а индикатор будет показывать дивергенцию.

Тестирование и оптимизация второго варианта стратегии

Второй вариант стратегии, когда индикатор выходит из зоны перекупленности или перепроданности лишен этого недостатка. Стратегия ждет, когда индикатор выйдет из зоны перекупленности или перепроданности. Если возникает дивергенция, стратегия будет ждать ее завершения. И только после того, как цена развернется на рост, стратегия совершит покупку.

Попробуем протестировать и оптимизировать второй вариант. Стратегия покупает, когда индикатор пересекает уровень перепроданности снизу вверх. И стратегия продает когда индикатор пересекает зону перекупленности сверху вниз.

Тестирование стратегии

Вначале исследуем результаты работы стратегии на стандартных параметрах. Урень перепроданности Стохастика 20 и перекупленности 80, параметры Стохастика 14, 3 и 3.
Заходим в редактор стратегии, меняем код. Запускаем тестер.

Программа просканировала график акций компании Сбербанк и совершила покупки и продажи по заданной стратегии. Смотрим график доходности нашей торговой стратегии.

Начальная сумма была 100 000 рублей. Если бы мы торговали по нашей стратегии с 2000 года, сейчас на счету было бы 209 000 рублей. Добавим стрелочки, чтобы было видно, когда стратегия открывала и закрывала позицию.

Сумма заработка оказалась немного больше, чем в первой версии стратегии, когда индикатор входил в зоны перекупленности и перепроданности.

Оптимизация стратегии

Теперь попробуем подобрать оптимальные уровни и параметры индикатора и посмотрим, сколько на них заработает стратегия.

Возвращаемся в редактор стратегии.

В нем так же, как и в прошлый раз, записаны условия для оптимизатора – просканировать все значения уровней перепроданности индикатора Стохастик от 10 до 30 с шагом 1 и уровни перекупленности от 70 до 90 тоже с шагом 1. И параметры Стохастика, период N от 5 до 21 с шагом 1. И %K и %D от 3 до 9 с шагом 1.

Запускаем оптимизатор. Оптимизация стратегии тоже будет длиться около 30 минут, после окончания посмотрим результаты оптимизатора.

Оптимизация закончилась. Выбираем наилучшие параметры стратегии.

Параметры с двумя сделками, доходностью в 50 миллионов и просадкой в 87% отбрасываем. Я вижу стратегию с доходностью 6 349 000 руб. Стратегия за 22 года совершила 174 сделки. Новые параметры: Уровень перепроданности индикатора Стохастик 29, уровень перекупленности 71. Период N = 5, %K = 9 и %D = 9. Используя эти значения, с 2000 года стратегия заработала бы со 100 тысяч рублей 6 349 000 рублей. Максимальная просадка по счету составила 45%.

Это уже достаточно разумный вариант стратегии.

Итоговый тест оптимизированной стратегии

Тестируем стратегию с новыми параметрами.

Заходим в редактор стратегии, меняем код. Закрываем редактор, запускаем тестер.

Смотрим новый график доходности оптимизированной стратегии, расставляем стрелочки, где стратегия совершала сделки.

Со 100 000 стратегия заработала 6 349 000 рублей.

Подводя итог

Второй вариант стратегии, когда индикатор выходит из зон показал хороший результат по заработку при меньшей просадке по счету.

Для полноценной стратегии желательно добавить стоп-лосс, возможно тейк-профит или трейлинг стоп на защиту прибыли. Но это уже будет зависеть от ваших предпочтений. Если заинтересовались разработками механических торговых систем, и хотите научиться работать в программе АмиБрокер, обращайтесь, контакты есть в описании к этому ролику.