АмиБрокер. Camarilla Points – торговля на нескольких таймфреймах

Торговля по точкам Пивота является распространенным торговым инструментом среди трейдеров. Camarilla points похожи на точки Пивота, но есть некоторые отличия. Эта концепция основана на предположении, что рынки колеблются вокруг точки равновесия (называемой точкой разворота). Восемь базовых точек (уровней цен) рассчитываются по формулам Camarilla для интересующего временного интервала. Входными данными являются максимум, минимум и закрытие предыдущей торговой сессии на выбранном вами временном интервале.

Camarilla points лучше всего подходят для торговли в диапазоне, но плохо подходят для торговли на прорывах. Тестирование торговых стратегий, основанных на применении Camarilla points, показывает, что сокращается время риска, создаваемого неопределенностью рынка.

“S” означает “поддержка”, а “R” – “сопротивление”:

• Уровни S1, S2, S3 и S4 считаются основными областями поддержки;
• Уровни R1, R2, R3 и R4 считаются основными областями сопротивления;
• Уровни S5 и R5 добавляются для обработки прорывов;
• Уровни S3, S4, R3 и R4 считаются наиболее важными в торговом плане.

Большинство ценовых перегрузок произойдет в этих областях поддержки и сопротивления. Уровни, важные для торговых прорывов, – это R4 в сочетании с R5 и S4 в сочетании с S5. однако прорывы чаще всего лучше обрабатываются при использовании волнового анализа Эллиотта (подсчета волн).

Чтобы использовать код, введите формулу в редакторе AFL, затем нажмите кнопку «Вставить индикатор» для отображения графика.

Формула Camarilla Points

Period = Param("Period", 25, 2, 100 );
bi = BarIndex();

procedure PlotLevel( array, nam, Color )
{
 x = SelectedValue( bi );
 y = SelectedValue( array );
 Plot( IIf( bi >= x AND bi < x + Period, y, Null ),
       nam, Color, styleDashed );
 PlotText( nam, x + Period - 1, y, Color );
}

pl = Ref( LLV( Low, Period ), -1 );
ph = Ref( HHV( High, Period ), -1 );
range = ph - pl;
pc = Ref( Close, -1 );
R5 = ph/pl * pc;
R4 = pc + Range * 1.1/2;
R3 = pc + Range * 1.1/4;
R2 = pc + Range * 1.1/6;
R1 = pc + Range * 1.1/12;

S1 = pc - Range * 1.1/12;
S2 = pc - Range * 1.1/6;
S3 = pc - Range * 1.1/4;
S4 = pc - Range * 1.1/2;
S5 = pc - ( R5 - pc );


Plot( C, Name() + " " + Date(), colorDefault, styleCandle );

PlotLevel( R5, "R5", colorBlue );
PlotLevel( R4, "R4", colorBlue );
PlotLevel( R3, "R3", colorBlue );
//PlotLevel( R2, "R2", colorBlue );
//PlotLevel( R1, "R1", colorBlue );
//PlotLevel( S1, "S1", colorRed );
//PlotLevel( S2, "S2", colorRed );
PlotLevel( S3, "S3", colorRed );
PlotLevel( S4, "S4", colorRed );
PlotLevel( S5, "S5", colorRed );