Поиск по ключевым словам

Стратегия USD/RUB

Стратегия USD/RUBАлгоритм, использующийся в стратегии на валютной паре USD/RUB, разработан в 2012 году. Основная идея стратегии в поиске зарождающихся сильных трендов.

В 2022 году код стратегии переработан, параметры стратегии оптимизированы под график валютной пары USD/RUB. Робот анализирует движения валютной пары и, в случае появления сигнала на сделку, отправляет его в Telegram канал.

Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик.

Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций). Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.

Основные сведения

Разработка стратегииПрограмма Amibroker
Язык торгового роботаAmibroker Formula Language (AFL)
ГрафикUnited States dollar/Российский рубль
Time frameDay
Период тестирования2001 — 2022 год
Среднее количество сигналов в год1,67
СделкиLong, Short
Комиссия брокеру за сделку0,03%
Описание стратегииТорговые сигналы в Telegram
Подключиться на сигналы в TelegramErenburVipBot

Отчет о работе алгоритма робота USD/RUB

All tradesLong tradesShort trades
Initial capital100000.00100000.00100000.00
Ending capital1548561.95998418.60650143.35
Net Profit1448561.95898418.60550143.35
Net Profit %1448.56%898.42%550.14%
Exposure %98.62%44.30%54.33%
Net Risk Adjusted Return %1468.80%2028.20%1012.67%
Annual Return %13.69%11.38%9.16%
Risk Adjusted Return %13.88%25.69%16.87%
Transaction costs12355.076097.236257.83
All trades3517 (48.57 %)18 (51.43 %)
 Avg. Profit/Loss41387.4852848.1530563.52
 Avg. Profit/Loss %9.12%13.51%4.97%
 Avg. Bars Held191.17176.88204.67
Winners22 (62.86 %)12 (34.29 %)10 (28.57 %)
 Total Profit1660703.221006080.41654622.81
 Avg. Profit75486.5183840.0365462.28
 Avg. Profit %16.04%20.34%10.88%
 Avg. Bars Held267.77232.08310.60
 Max. Consecutive774
 Largest win340913.12250061.07340913.12
 # bars in largest win3436734
Losers13 (37.14 %)5 (14.29 %)8 (22.86 %)
 Total Loss-212141.27-107661.82-104479.46
 Avg. Loss-16318.56-21532.36-13059.93
 Avg. Loss %-2.59%-2.87%-2.42%
 Avg. Bars Held61.5444.4072.25
 Max. Consecutive543
 Largest loss-38376.59-38376.59-37243.89
# bars in largest loss77129
Max. trade drawdown-489415.60-489415.60-87236.74
Max. trade % drawdown-28.84-28.84-14.51
Max. system drawdown-479881.53-489415.60-116420.99
Max. system % drawdown-28.28%-32.89%-33.81%
Recovery Factor3.021.844.73
CAR/MaxDD0.480.350.27
RAR/MaxDD0.490.780.50
Profit Factor7.839.346.27
Payoff Ratio4.633.895.01
Standard Error131021.55103744.8635232.91
Risk-Reward Ratio0.350.330.34
Ulcer Index8.539.7112.37
Ulcer Performance Index0.970.620.30
Sharpe Ratio of trades0.490.720.24
K-Ratio0.030.020.03

Portfolio Equity

USD/RUB Portfolio Equity

Underwater Equity

USD/RUB Underwater Equity

Profit Table

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYr%
20010.0%0.0%0.0%0.4%-0.8%0.1%-0.7%-0.2%-0.2%-1.7%-0.8%-1.0%-4.8%
2002-1.8%-1.0%-0.6%-0.5%-0.3%-0.7%-0.1%-0.3%-0.4%-0.2%-0.4%-0.3%-6.3%
20030.3%1.1%0.8%1.0%1.6%1.9%-0.3%-0.9%0.3%1.8%0.8%1.8%10.5%
20042.5%0.1%0.0%-1.7%0.1%-0.1%-0.2%-0.6%0.1%1.7%2.1%1.4%5.3%
2005-1.0%0.1%0.5%-0.1%-1.2%-1.2%-0.0%0.4%0.0%-0.1%-1.0%0.2%-3.4%
20062.1%0.3%1.0%1.5%0.9%0.4%0.2%0.2%-0.1%0.2%1.5%-0.3%8.3%
2007-0.5%1.1%0.5%0.9%-0.7%0.4%0.7%-0.3%2.4%0.5%0.6%-0.3%5.6%
2008-1.4%-1.8%-2.2%0.8%0.1%-0.9%-0.2%5.0%4.3%5.6%3.3%5.2%18.6%
200921.8%0.2%0.1%2.5%6.1%-0.8%-0.6%-1.0%4.5%2.2%-0.6%3.1%42.0%
20100.8%-1.3%-1.9%-0.8%5.8%1.2%-3.2%1.9%-2.0%-0.5%-2.6%3.2%0.2%
20112.5%3.1%1.3%3.3%-1.9%0.1%1.0%-1.9%11.6%-2.1%-1.5%-4.6%10.5%
20126.2%3.8%-1.1%0.2%-12.4%3.4%0.8%-1.3%-3.3%0.5%-1.6%-0.9%-6.7%
2013-1.8%2.0%1.4%0.3%2.5%2.9%0.4%0.9%-2.6%-1.0%3.3%-0.8%7.5%
20147.1%2.3%0.7%-4.6%-2.0%-2.6%5.2%3.8%6.8%8.7%16.2%18.4%75.0%
201518.2%-6.9%5.3%9.6%-2.5%6.3%11.0%4.6%3.8%-2.0%3.8%9.7%77.0%
20163.8%2.9%10.5%2.3%-3.5%-6.3%-0.5%-0.4%-0.1%-0.5%-1.5%4.2%10.4%
20171.9%2.7%-3.0%-1.0%0.5%-3.9%-2.4%-2.9%-0.8%1.4%0.2%-1.4%-8.6%
2018-2.5%0.3%1.6%10.0%-4.8%0.6%-0.4%7.8%-0.5%-0.5%-2.0%4.0%13.3%
2019-6.2%0.9%-0.5%-1.7%-1.2%3.6%-0.7%-4.8%3.0%1.1%-0.4%3.8%-3.6%
20201.1%4.3%17.5%-7.6%5.6%-1.2%5.0%-0.5%4.9%2.5%-3.7%3.4%33.5%
2021-1.5%-1.9%1.9%-0.7%-2.4%-0.5%0.1%0.3%-0.8%-2.8%4.6%1.1%-2.8%
20223.2%35.1%3.8%10.3%2.1%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A62.9%
Avg2.5%2.2%1.7%1.1%-0.4%0.1%0.7%0.5%1.5%0.7%1.0%2.4%

Profit distribution

USD/RUB Profit distribution

Max. Adverse Excursion distribution

USD/RUB Max. Adverse Excursion distribution

Max. Favorable Excursion distribution

USD/RUB Max. Favorable Excursion distribution

Немного о себе:

Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)

1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.

По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.