Поиск по ключевым словам

Стратегия S&P 500

Стратегия S&P 500Алгоритм, использующийся в стратегии на индексе S&P 500, разработан в 2012 году. Основная идея стратегии в поиске зарождающихся сильных трендов.

В 2022 году код стратегии переработан, параметры стратегии оптимизированы под график S&P 500. Робот анализирует движения индекса и, в случае появления сигнала на сделку (только открытие позиции Long или закрытие позиции Long), отправляет его в Telegram канал.

Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик.

Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций). Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.

Основные сведения

Разработка стратегииПрограмма Amibroker
Язык торгового роботаAmibroker Formula Language (AFL)
ГрафикИндекс S&P 500
Time frameDay
Период тестирования2001 — 2022 год
Среднее количество сигналов в год1,4
СделкиLong
Комиссия брокеру за сделку0,03%
Описание стратегииТорговые сигналы в Telegram
Подключиться на сигналы в TelegramErenburVipBot

Отчет о работе алгоритма робота SPX

All tradesLong tradesShort trades
Initial capital100000.00100000.00100000.00
Ending capital379747.10379747.10100000.00
Net Profit279747.10279747.100.00
Net Profit %279.75%279.75%0.00%
Exposure %56.46%56.46%0.00%
Net Risk Adjusted Return %495.50%495.50%N/A
Annual Return %6.48%6.48%0.00%
Risk Adjusted Return %11.47%11.47%N/A
Transaction costs3028.483028.480.00
All trades2828 (100.00 %)0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss9990.979990.97N/A
 Avg. Profit/Loss %5.54%5.54%N/A
 Avg. Bars Held116.07116.07N/A
Winners16 (57.14 %)16 (57.14 %)0 (0.00 %)
 Total Profit337531.35337531.350.00
 Avg. Profit21095.7121095.71N/A
 Avg. Profit %12.11%12.11%N/A
 Avg. Bars Held180.19180.19N/A
 Max. Consecutive770
 Largest win125219.78125219.780.00
 # bars in largest win3543540
Losers12 (42.86 %)12 (42.86 %)0 (0.00 %)
 Total Loss-57784.25-57784.250.00
 Avg. Loss-4815.35-4815.35N/A
 Avg. Loss %-3.21%-3.21%N/A
 Avg. Bars Held30.5830.58N/A
 Max. Consecutive440
 Largest loss-10438.26-10438.260.00
# bars in largest loss19190
Max. trade drawdown-38650.12-38650.120.00
Max. trade % drawdown-12.76-12.760.00
Max. system drawdown-38650.12-38650.120.00
Max. system % drawdown-16.00%-16.00%0.00%
Recovery Factor7.247.24N/A
CAR/MaxDD0.400.40N/A
RAR/MaxDD0.720.72N/A
Profit Factor5.845.84N/A
Payoff Ratio4.384.38N/A
Standard Error34568.1234568.120.00
Risk-Reward Ratio0.330.33N/A
Ulcer Index6.576.570.00
Ulcer Performance Index0.160.16N/A
Sharpe Ratio of trades0.410.410.00
K-Ratio0.030.03N/A

Portfolio Equity

индекс S&P 500Portfolio Equity

Underwater Equity

индекс S&P Underwater Equity

Profit Table

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYr%
2001N/A0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
20020.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
2003-7.5%0.0%0.0%4.4%5.1%1.1%1.6%1.8%-1.2%5.5%0.7%5.1%17.1%
20041.7%1.2%-4.5%-2.7%0.4%0.2%-2.5%0.0%-0.6%-1.7%3.9%3.2%-1.6%
2005-2.6%2.0%-2.6%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-3.3%
20060.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
20070.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-0.2%1.5%-6.3%0.0%-5.0%
20080.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
20090.0%0.0%0.0%1.8%5.3%0.0%7.4%3.4%3.6%-2.0%5.7%1.8%30.1%
2010-3.7%1.6%4.3%1.5%-7.8%0.0%0.0%0.0%1.5%3.7%-0.2%6.5%6.8%
20112.3%3.2%-0.1%2.9%-1.4%-4.5%-4.1%-2.9%0.0%0.0%0.0%-0.0%-5.0%
20124.4%4.1%3.1%-0.7%-5.2%0.0%0.3%2.0%2.4%-2.0%-2.5%-0.2%5.4%
20135.0%1.1%3.6%1.8%2.1%-1.5%4.9%-3.1%3.0%4.5%2.8%2.4%29.6%
2014-3.6%2.7%0.7%0.6%2.1%1.9%-1.5%3.8%-1.6%-2.2%2.4%-0.4%4.7%
2015-3.1%5.5%-1.7%0.9%1.0%-2.1%-0.4%-2.2%0.0%0.1%0.1%-2.8%-5.0%
2016-1.6%0.0%2.0%0.3%1.5%0.1%3.6%-0.1%-0.1%-1.2%1.0%1.8%7.3%
20171.8%3.7%-0.0%0.9%1.2%0.5%1.9%0.1%1.9%2.2%2.8%1.0%19.4%
20185.6%-3.9%-1.7%0.0%-0.5%0.5%3.6%3.0%0.4%-3.5%0.0%0.0%3.1%
20190.0%1.7%1.8%3.9%-6.6%1.2%1.3%-2.2%-0.2%2.0%3.4%2.9%9.2%
2020-0.2%-8.4%4.8%0.0%2.6%1.7%5.5%7.0%-3.9%-2.8%10.8%3.7%21.1%
2021-1.1%2.6%4.2%5.2%0.5%2.2%2.3%2.9%-4.8%5.4%-0.8%4.4%25.1%
2022-8.7%0.0%0.0%0.0%0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-8.7%
Avg-0.5%0.8%0.6%0.9%0.0%0.1%1.1%0.6%0.0%0.5%1.1%1.4%

Profit distribution

индекс S&P Profit distribution

Max. Adverse Excursion distribution

индекс S&P Max. Adverse Excursion distribution

Max. Favorable Excursion distribution

индекс S&P Max. Favorable Excursion distribution

Немного о себе:

Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)

1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.

По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.