Поиск по ключевым словам

Стратегия Сбербанк

Стратегия СбербанкАлгоритм, использующийся в стратегии на акциях Сбербанка, разработан в 2012 году. Основная идея стратегии в поиске зарождающихся сильных трендов.

В 2022 году код стратегии переработан, параметры стратегии оптимизированы под график обыкновенных акций Сбербанка. Робот анализирует движения индекса и, в случае появления сигнала на сделку (только открытие позиции Long или закрытие позиции Long), отправляет его в Telegram канал.

Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик.

Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций). Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.

Основные сведения

Разработка стратегииПрограмма Amibroker
Язык торгового роботаAmibroker Formula Language (AFL)
ГрафикСбербанк
Time frameDay
Период тестирования2000 — 2022 год
Среднее количество сигналов в год3,15
СделкиLong
Комиссия брокеру за сделку0,03%
Описание стратегииТорговые сигналы в Telegram
Подключиться на сигналы в TelegramErenburVipBot

Отчет о работе алгоритма робота SBER

All tradesLong tradesShort trades
Initial capital100000.00100000.00100000.00
Ending capital132241242.86132241242.86100000.00
Net Profit132141242.86132141242.860.00
Net Profit %132141.24%132141.24%0.00%
Exposure %60.64%60.64%0.00%
Net Risk Adjusted Return %217925.38%217925.38%N/A
Annual Return %37.87%37.87%0.00%
Risk Adjusted Return %62.45%62.45%N/A
Transaction costs1382824.561382824.560.00
All trades6969 (100.00 %)0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss1915090.481915090.48N/A
 Avg. Profit/Loss %17.03%17.03%N/A
 Avg. Bars Held49.9149.91N/A
Winners35 (50.72 %)35 (50.72 %)0 (0.00 %)
 Total Profit198845015.83198845015.830.00
 Avg. Profit5681286.175681286.17N/A
 Avg. Profit %38.15%38.15%N/A
 Avg. Bars Held82.8982.89N/A
 Max. Consecutive550
 Largest win35092124.5335092124.530.00
 # bars in largest win1741740
Losers34 (49.28 %)34 (49.28 %)0 (0.00 %)
 Total Loss-66703772.97-66703772.970.00
 Avg. Loss-1961875.68-1961875.68N/A
 Avg. Loss %-4.71%-4.71%N/A
 Avg. Bars Held15.9715.97N/A
 Max. Consecutive550
 Largest loss-14887889.39-14887889.390.00
# bars in largest loss330
Max. trade drawdown-16366823.91-16366823.910.00
Max. trade % drawdown-32.95-32.950.00
Max. system drawdown-30628614.01-30628614.010.00
Max. system % drawdown-33.45%-33.45%0.00%
Recovery Factor4.314.31N/A
CAR/MaxDD1.131.13N/A
RAR/MaxDD1.871.87N/A
Profit Factor2.982.98N/A
Payoff Ratio2.902.90N/A
Standard Error16314414.3216314414.320.00
Risk-Reward Ratio0.340.34N/A
Ulcer Index12.2312.230.00
Ulcer Performance Index2.652.65N/A
Sharpe Ratio of trades0.620.620.00
K-Ratio0.030.03N/A

Portfolio Equity

Сбербанк Portfolio Equity

Underwater Equity

Сбербанк Underwater Equity

Profit Table

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYr%
20000.0%2.1%5.3%-5.5%-5.0%0.0%-1.5%7.1%-6.5%0.0%0.0%0.0%-4.7%
20010.0%0.0%17.2%11.4%2.2%3.0%-2.7%0.0%0.0%2.6%39.1%59.4%204.0%
200215.8%7.0%55.6%23.9%1.6%-1.6%0.0%0.0%-2.4%19.1%9.2%-7.2%181.6%
2003-3.8%6.7%-3.0%3.6%14.4%4.3%-2.7%0.0%-2.0%-4.2%0.0%0.0%12.6%
20045.0%17.6%28.3%-10.9%-8.6%-4.7%-5.6%0.0%6.0%11.9%1.3%-2.8%35.4%
20052.8%14.0%1.2%8.9%3.0%3.7%14.0%16.7%7.4%-9.1%19.0%18.2%151.8%
200610.7%2.9%-6.9%0.0%0.0%-12.0%1.0%23.3%-5.4%3.7%8.8%41.8%75.8%
2007-5.8%10.7%-8.3%10.1%-3.7%0.2%5.5%-3.7%0.3%2.9%-2.5%0.0%3.8%
2008-2.1%0.0%0.0%0.0%6.4%-7.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-3.4%
20090.0%0.0%23.2%33.3%58.7%-12.7%1.8%11.9%26.1%8.0%7.1%19.8%353.1%
20106.6%-9.5%-1.4%-0.9%0.0%-3.1%10.5%-4.9%4.8%17.8%0.1%2.6%21.7%
20111.7%-1.5%1.2%-3.8%0.0%0.7%1.8%-1.6%0.0%0.0%6.6%-7.2%-2.8%
20129.1%11.1%-4.5%0.0%0.0%-0.7%3.9%3.8%-1.8%0.0%0.0%0.8%22.7%
201317.9%-4.6%-1.7%0.0%-4.2%-1.3%-4.7%-4.6%1.4%5.0%0.3%-2.5%-1.0%
20140.0%0.0%0.0%0.0%5.2%0.0%-0.8%-6.8%-3.8%-0.5%-2.5%0.0%-9.2%
2015-7.2%20.8%-13.0%11.3%-4.4%-1.6%-5.7%-6.9%1.1%20.2%13.7%-1.6%21.8%
2016-3.3%10.2%2.7%12.4%7.3%0.3%4.6%3.1%1.3%1.4%1.7%9.2%63.1%
2017-5.6%-3.6%0.0%-7.4%-2.2%0.0%5.7%11.5%4.8%0.8%15.8%0.4%19.3%
201817.5%3.0%-5.4%0.0%-5.4%0.0%0.0%0.0%4.6%-14.0%-3.0%-0.9%-6.4%
201910.9%-4.6%3.2%5.0%3.6%2.3%-1.8%0.0%-0.8%3.2%-0.4%8.9%32.3%
2020-1.0%0.4%0.0%0.0%0.5%1.4%9.0%2.0%-2.0%-8.5%9.8%8.8%20.7%
2021-5.0%4.7%7.7%2.3%4.4%-1.4%0.0%5.6%4.0%4.4%-1.7%0.0%27.2%
20220.0%-10.1%0.0%0.0%0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-10.1%
Avg2.8%3.4%4.4%4.1%3.2%-1.4%1.5%2.6%1.7%2.9%5.6%6.7%

Profit distribution

Сбербанк Profit distribution

Max. Adverse Excursion distribution

Сбербанк Max. Adverse Excursion distribution

Max. Favorable Excursion distribution

Сбербанк Max. Favorable Excursion distribution

Немного о себе:

Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)

1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.

По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.