Поиск по ключевым словам

Стратегия IMOEX

Стратегия IMOEXАлгоритм, использующийся в стратегии на индексе Московской биржи, разработан в 2012 году. Основная идея стратегии в поиске зарождающихся сильных трендов.

В 2022 году код стратегии переработан, параметры стратегии оптимизированы под график индекса МосБиржи. Робот анализирует движения индекса и, в случае появления сигнала на сделку (только открытие позиции Long или закрытие позиции Long), отправляет его в Telegram канал.

Торговые сигналы являются результатом работы алгоритмов робота и не являются инвестиционной рекомендацией. Окончательное решение о вложении денежных средств принимает подписчик.

Стоимость подписки на сигналы составляет 200 рублей в месяц (в эту сумму входят сигналы всех подключенных роботов и мои идеи по текущей ситуации на валютном рынке и рынке акций). Для оплаты подписки на канал перейдите по ссылке https://t.me/ErenburVipBot. Оплатить подписку можно электронными кошельками QIWI, ЮMoney или банковской картой. После оплаты нажмите кнопку «Проверить оплату». Если нет электронных кошельков QIWI и ЮMoney, выбирайте вариант оплаты QIWI, там можно оплатить банковской картой.

Основные сведения

Разработка стратегииПрограмма Amibroker
Язык торгового роботаAmibroker Formula Language (AFL)
ГрафикИндекс Московской биржи
Time frameDay
Период тестирования2000 — 2022
Среднее количество сигналов в год1,86
СделкиLong
Комиссия брокеру за сделку0,03%
Описание стратегииТорговые сигналы в Telegram
Подключиться на сигналы в TelegramErenburVipBot

Отчет о работе алгоритма робота IMOEX

All tradesLong tradesShort trades
Initial capital100000.00100000.00100000.00
Ending capital4525537.634525537.63100000.00
Net Profit4425537.634425537.630.00
Net Profit %4425.54%4425.54%0.00%
Exposure %68.16%68.16%0.00%
Net Risk Adjusted Return %6492.65%6492.65%N/A
Annual Return %18.60%18.60%0.00%
Risk Adjusted Return %27.29%27.29%N/A
Transaction costs36188.2536188.250.00
All trades4141 (100.00 %)0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss107939.94107939.94N/A
 Avg. Profit/Loss %10.91%10.91%N/A
 Avg. Bars Held93.6393.63N/A
Winners29 (70.73 %)29 (70.73 %)0 (0.00 %)
 Total Profit5276245.735276245.730.00
 Avg. Profit181939.51181939.51N/A
 Avg. Profit %17.34%17.34%N/A
 Avg. Bars Held122.41122.41N/A
 Max. Consecutive11110
 Largest win953204.42953204.420.00
 # bars in largest win2052050
Losers12 (29.27 %)12 (29.27 %)0 (0.00 %)
 Total Loss-850708.10-850708.100.00
 Avg. Loss-70892.34-70892.34N/A
 Avg. Loss %-4.64%-4.64%N/A
 Avg. Bars Held24.0824.08N/A
 Max. Consecutive220
 Largest loss-175683.89-175683.890.00
# bars in largest loss770
Max. trade drawdown-678297.99-678297.990.00
Max. trade % drawdown-20.84-20.840.00
Max. system drawdown-678297.99-678297.990.00
Max. system % drawdown-30.72%-30.72%0.00%
Recovery Factor6.526.52N/A
CAR/MaxDD0.610.61N/A
RAR/MaxDD0.890.89N/A
Profit Factor6.206.20N/A
Payoff Ratio2.572.57N/A
Standard Error280601.25280601.250.00
Risk-Reward Ratio0.730.73N/A
Ulcer Index9.709.700.00
Ulcer Performance Index1.361.36N/A
Sharpe Ratio of trades0.870.870.00
K-Ratio0.060.06N/A

Portfolio Equity

индекс МосБиржи Portfolio Equity

Underwater Equity

индекс МосБиржи Underwater Equity

Profit Table

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYr%
20000.0%-3.6%33.0%-10.5%-8.8%0.0%0.0%13.4%-10.1%0.0%0.0%0.0%6.6%
20012.8%-3.1%-2.7%7.0%16.5%5.6%-6.8%0.0%-5.7%4.5%13.8%11.4%48.5%
20029.7%-2.8%15.3%13.3%-2.8%-1.5%0.0%-4.1%-4.5%7.4%3.2%-4.9%28.8%
20030.0%5.9%-4.7%13.6%13.9%8.2%-5.5%12.5%6.4%-2.9%0.0%2.2%58.5%
20047.2%7.1%9.1%-6.3%0.0%-4.0%-6.0%9.2%11.2%0.8%0.0%0.0%29.8%
20050.0%0.0%0.0%-3.0%1.7%6.0%9.5%11.9%13.8%-8.1%8.1%7.0%54.9%
200615.9%12.8%-1.6%14.4%-9.6%0.0%3.6%5.0%-3.0%1.1%8.7%9.2%68.3%
2007-2.2%-0.1%-2.6%-0.0%-7.5%6.1%4.1%-1.8%1.7%6.6%-1.3%2.1%4.2%
2008-2.5%-4.7%-1.9%2.4%15.5%-5.9%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-5.1%-3.8%
2009-0.7%1.1%16.0%19.1%22.1%-9.4%2.1%3.7%9.6%3.3%-4.0%0.0%76.5%
20100.0%0.0%4.4%-1.0%0.0%-5.2%0.6%-2.0%5.2%5.8%2.8%7.8%19.1%
20112.1%3.2%-3.7%0.0%0.0%-1.5%2.3%-2.9%0.0%0.0%0.0%-7.1%-7.8%
20124.2%5.5%-3.9%0.0%0.0%0.7%1.4%1.1%2.6%-2.4%-1.3%5.2%13.4%
20134.7%-3.9%-3.2%-3.7%-3.1%-0.9%3.5%-0.9%7.2%3.2%-2.0%1.6%1.7%
2014-3.3%-0.6%-5.2%-4.6%9.6%3.1%-3.2%-2.6%0.7%5.5%3.0%-3.0%-1.7%
20156.3%6.8%-4.9%-0.8%-4.7%2.8%0.9%3.8%-5.4%-1.0%3.5%-0.5%6.0%
20161.3%3.1%1.7%4.4%-2.8%-0.4%2.8%1.4%0.3%0.6%5.8%6.1%26.8%
2017-0.7%-8.2%-2.0%1.0%-5.8%-1.1%2.1%5.3%2.7%-0.6%1.8%0.4%-5.5%
20188.5%-3.3%0.0%0.0%0.0%0.0%-3.0%0.0%0.0%0.0%-2.3%-1.0%-1.6%
20196.4%-1.4%0.5%2.5%4.1%3.8%-2.2%0.0%0.1%5.3%1.4%3.8%26.8%
20201.0%-2.8%0.0%1.2%3.2%0.3%6.1%1.9%-2.0%-7.4%15.5%5.8%23.2%
2021-0.4%0.3%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-0.1%
20220.0%-3.7%0.0%0.0%0.0%N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-3.7%
Avg2.6%0.3%1.9%2.1%1.8%0.3%0.6%2.5%1.4%1.0%2.6%1.9%

Profit distribution

индекс МосБиржи Profit distribution

Max. Adverse Excursion distribution

индекс МосБиржи Max. Adverse Excursion distribution

Max. Favorable Excursion distribution

индекс МосБиржи Max. Favorable Excursion distribution

Немного о себе:

Имею все аттестаты Центробанка России (ФСФР)

1.0 — Брокерская деятельность, управление ценными бумагами;
2.0 — Клиринг и проведение организованных торгов;
3.0 — Ведение реестра ценных бумаг;
4.0 — Депозитарная деятельность;
5.0 — Управление инвестиционными фондами, ПИФ и НПФ;
6.0 — Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ;
7.0 — Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

Работал в крупнейших брокерских компаниях России, управлял портфелем клиентов размером 750 000 000 рублей, читал лекции по торговле на бирже студентам САА. В настоящий момент работаю в инвестиционной компании, консультирую ВИП-клиентов по особенностям работы рынка ценных бумаг. Параллельно веду канал на YouTube, где делаю анализ Фондового рынка и даю рекомендации по инвестициям в перспективные акции.

По всем вопросам пишите в Telegram: @SergeyErenbur или на Email: info@erenbur.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.