Способы получения котировок

В настоящий момент существуют три основных способа получения котировок:

• Брокер предоставляет автоматическую передачу данных в программу технического анализа (ТА).
• Самостоятельная загрузка данных из внешнего источника в программу ТА.
• Использование платного поставщика данных в режиме реального времени.

Ценовые данные нужны трейдеру для двух целей:

• Исследование рынка, разработка торговых стратегий, их тестирование и оптимизация.
• Получение торговых сигналов из программы технического анализа на совершение сделок.

Для разработки и тестирования стратегий достаточно найти качественную историю торгов и импортировать её в AmiBroker.
Для получения торговых сигналов необходим постоянный источник данных. И если для торговли End of Day (торговля на интервалах дневной и выше) можно использовать “ручной” импорт данных, то IntraDay (внутридневная торговля) требует наличие качественного источника котировок в режиме реального времени.

Обычно история котировок доступна в сети интернет в двух форматах:

1. Текстовый формат данных

Является наиболее универсальным форматом получения истории торгов для импорта в различные программы технического анализа. Текстовые файлы, содержащие котировки, обычно выглядят так:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>

RU0008964325,40,20092061,110000,804.00000,807.00000,798.00000,787.00000,502

RU0008964325,40,20092061,120000,780.03000,788.46000,792.00000,790.99000,108

2. Формат данных MetaStock

Является наиболее распространенным из специализированных форматов.
Оба этих формата AmiBroker позволяет очень легко и удобно импортировать.
Данные по торгам российскими акциями на ММВБ удобно брать в текстовом формате и в формате MetaStock.
Историю котировок FOREX так же найти не проблема. Сложности обычно возникают при необходимости найти историю в мелких фреймах за длительный период (например минутки за 5-10 лет).

Если вы не торгуете на мелких фреймах, то очень удобно, если имеется возможность, получать историю в формате MetaStock с периодической докачкой новых данных. AmiBroker очень хорошо понимает этот формат и может самостоятельно обновлять свои данные при поступлении новых котировок в базу данных MetaStock.

Широко распространенный торговый терминал QUIK поддерживает экспорт в AmiBroker и получение потока данных не является проблемой.
С FOREX несколько сложнее. Данные в формате MetaStock предоставляют многие ДЦ, а вот получить поток в режиме реального времени пожалуй возможно только по DDE, в том числе и из популярного торгово – аналитического терминала MetaTrader. Самый простой в техническом плане способ получения котировок FOREX – это получать их у платного поставщика (eSignal), но это требует определенных финансовых расходов.

Мастер-класс Разработка и оптимизация торговой стратегии в программе AmiBroker