Роботы

Поиск по ключевым словам

Настройки тестера. Stops (Стопы)

На закладке «Stops» устанавливаются стопы, которые применяются в тестируемой стратегии.

Возможна установка 4-х типов стопов:

AmiBroker - Backtester settings - Stops

  1. Maximum stop loss – остановка ограничивающая максимальные потери в сделке;
  2. Profit target – остановка задающая уровень взятия прибыли;
  3. Trailing stop – скользящая (следующая за ценой) защитная остановка;
  4. N-bar stop – остановка, ограничивающая максимальное время удержания позиции.

Режимы работы

AmiBroker - Backtester settings - Stops - режимы работы

Остановки Maximum stop loss и Profit target имеют 3 одинаковых режима работы:

  • disabled — выключен;
  • percent – размер остановки задается в процентах от цены торгуемого актива;
  • point – размер остановки задается в деньгах.

Размер установленной остановки задается в поле 4.

Остановка Trailing stop кроме этого имеет режим percent of profit (поле 5), который позволяет защищать заданный процент от текущей прибыли по сделке.

Размер остановки N-bar stop задается числом баров, в течении которых сделка может быть удержана.

Все четыре типа остановок имеют опцию Re-entry delay: (6), позволяющую запретить открытие новых позиций в течении заданного числа баров после срабатывания остановки. Для остановок Maximum stop lossProfit target и Trailing stop может быть задана цена срабатывания:

AmiBroker - Backtester settings - Stops - Maximum loss stop

Доступно три варианта:

  • Exit at trade price only (0) — выход по цене совершения сделок (обычно цена закрытия Close) на том же баре, на котором сработала остановка. Данный сценарий подразумевает отслеживание срабатывания остановки вручную в конце каждого торгового периода.
  • Exit intraday at stop (1) — выход точно по цене, установленной для остановки. Данный сценарий подразумевает установку ордера в торговую систему.
  • Exit next bar at trade price (2) — выход по цене совершения сделок (обычно цена открытия Open) на следующем после срабатывания условий остановки баре. Данный сценарий подразумевает отслеживание остановки вручную и закрытие сделки на следующем баре после срабатывания условий остановки.

N-bar stop имеет еще одну опцию Has priority:

AmiBroker - Backtester settings - Stops - N-bar stop

Этой опцией задается приоритет срабатывания остановок.

Если опция не активирована, то в случае срабатывания на одном и том же баре и остановки N-bar stop и остановки с исполнением по ордеру (Exit intraday at stop (1)) приоритет будет иметь остановка по ордеру. Такой режим следует использовать при исполнении торговых сделок на закрытие позиции по цене закрытия (Close) бара.

Если опция активирована, то приоритет, в случае одновременного срабатывания, будет иметь выход по N-bar stop. Такой режим следует использовать при исполнении торговых сделок на закрытие позиции по цене открытия (Open) бара.

Функция
Все типы остановок могут быть заданы в коде AFL при помощи функции
ApplyStop()



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *