Роботы

Поиск по ключевым словам

Тестирование стратегии

На первом этапе будем анализировать только дневные свечки. Возьмем простую систему, основанную на ценовом канале (Price Channel).

Торговать будем только Long (длинные позиции).
Покупка когда рынок закрывается выше двадцатидневного (месячного) максимума.
Продажа когда рынок закрывается ниже середины ценового канала.
В Амиброкере нет встроенного индикатора ценового канала, поэтому для начала необходимо написать его формулу:

Top = Ref(HHV(H, 20), -1);
Bot = Ref(LLV(L, 20), -1);
Mid = (Top+Bot)/2;
Plot(Top, "Top", colorRed);
Plot(Bot, "Bot", colorRed);
Plot(Mid, "Mid", colorRed);

Если создать такой индикатор и наложить его на график цены, то появятся три линии ценового канала: верхняя, средняя и нижняя. При этом будут хорошо видны сигналы торговой системы:

график РАОЕЭС

Для того, чтобы протестировать эту стратегию, необходимо описать для Амиброкера ее правила и объяснить, как их необходимо использовать:

Top = Ref(HHV(H, 20), -1);
Bot = Ref(LLV(L, 20), -1);
Mid = (Top+Bot)/2;

Buy = Cross(C, Top);
/* покупка когда цена закрытия пересекает верхнюю линию ценового канала снизу вверх */
Sell = Cross(Mid, C);
/* продажа когда цена закрытия пересекает среднюю линию ценового канала сверху вниз */

Вставьте этот код в Formula Editor и нажмите Send to Automatic Analysis (передать в автоматический анализатор). Попадаем в окно Automatic Analysis.
Откройте график акции, на которой будете тестировать стратегию. Далее необходимо сделать соответствующие настройки, которые объяснят Амиброкеру, как применять эти правила:

AmiBroker - Automatic analysis

  1. Тестируется только выбранный (открытый в данный момент) символ.
  2. Тест проводится с… по…

Настройки (Settings)

Закладка General

AmiBroker - Backtester settings - General

Установите:

  • Initial equity – 100000 (100 000 руб.).
  • Positions – Long (открываются только длинные позиции).
  • Periodicity – Daily (стратегия торгует на дневках).
  • Min shares – 1 (минимальная возможная сделка – 1 лот).
  • Min. Pos. Value – 0 (размер сделки в деньгах не ограничен).
  • Allow position size shrinking – поскольку не задан размер сделки, установка этой опции значения не имеет.
  • Activate stops immediatelly – рыночные ордера не используются, однако поскольку сделка открывается в начале торгового периода, если бы ордер был, он бы мог исполнится на баре открытия. Поэтому лучше эту опцию активировать.
  • Reverse entry signal forces exit – в стратегии нет противоположных сигналов (сигнал короткой продажи) поэтому эта опция значения не имеет.
  • Allow same bar exit (single bar trade) – в стратегии не может быть сигналов на выход из сделки в тот же день, когда был вход, поэтому эту опцию активировать не нужно.
  • Futures mode – торгуется не фьючерсный контракт и не Форекс, поэтому опцию активировать не нужно.
  • Pad and align to reference symbol – в стратегии не используется анализ данных других символов, поэтому опцию активировать не нужно.
  • Round lot size и Tick size – установки этих опций должны быть сделаны в Symbol Information, о чем написано в соответствующей главе.
  • Annual Interest rate – 0 (проценты на свободные средства не начисляются).
  • Account margin – 100. (не маржинальная торговля, плечо не используется).
  • Комиссия нулевая (для более точных результатов теста в последующем устанавливайте комиссии за сделку (брокера и биржи )).

Закладка Trades

AmiBroker - Backtester settings - Trades

Стратегия торгует только длинные позиции и поэтому необходимо заполнить только блок Long.
Сделки исполняются по цене открытия, поэтому в полях Buy price и Sell price устанавливаем Open, а поскольку исполнение сделки происходит на следующий день (на следующем баре) после поступления сигнала, Buy delay и Sell delay (задержку исполнения) ставим 1.

Закладка Stops

AmiBroker - Backtester settings - Stops

Так как стопы не используются, везде ставим disable.

Закладка Report

На этой закладке сделайте установки в соответствии со своими потребностями в параметрах отчета.

Закладка Portfolio

AmiBroker - Backtester settings - Portfolio

Пока тестируется не портфельная торговля, настройки на этой закладке можно игнорировать.
Единственное, на что необходимо обратить внимание – это на параметр Limit trade size as % of entry bar volume. Так как ликвидность рынка не учитывается, установите этот параметр равным 0. Таким образом, удастся избежать ошибки, когда в результате отсутствия в данных объемов тестер отказывается совершать сделки.

На этом подготовка к тестированию закончена и можно переходить непосредственно к процессу. Закройте окно настроек Automatic Analysis.

Нажмите кнопку Back Test и появится список всех совершенных сделок:

AmiBroker - Automatic Analysis - Back Test

Далее, нажав кнопку Equity, можно увидеть график роста (или падения) капитала:

AmiBroker - график роста капитала

На этом графике зеленым цветом показан капитал, когда он свободен (деньги), и серым, когда он связан купленными бумагами. Если связан не весь, то серым будет выделена только связанная часть капитала.

Внизу коричневым цветом показан график просадки капитала. Если зайти в свойства графика (щелчок правой кнопкой и выбрать Parameters), то можно включить отображение длительности просадки (Show #Bars since last high) и линию регрессии графика изменения капитала (Show lin. reg.)

Можно вывести на график стрелки, отмечающие сигналы и сделки системы. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на лист сделок и выбрать один из пунктов:

AmiBroker - Automatic analysis - Results

  • Show arrows for all raw signal – показать стрелки всех сигналов системы;
  • Show arrows for actual trades – показать стрелки заключенных сделок;
  • Show current trade arrows – показать стрелки для данной сделки.

Необходимо иметь в виду, что не все сигналы системы обязательно будут превращены в сделки. Если встречаются несколько последовательных сигналов на покупку, между которыми нет сигнала на закрытие позиции, то тестер исполнит только первый из них.

Теперь можно увидеть подробный отчет с параметрами протестированной системы. Для этого нажмите кнопку Report:

AmiBroker - Backtest Report

Все сгенерированные отчеты сохраняются и могут быть просмотрены позже с помощью менеджера отчетов (Report Explorer), запустить который можно, нажав на стрелку в правой части кнопки Report и выбрав соответствующий пункт:

AmiBroker - Automatic Analysis - Report Explorer

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *