Роботы

Поиск по ключевым словам

Настройки тестера. General (Основные)

General settings

Amibroker - Backtester settings - General

Initial equity: — сумма начальных средств. В этом поле устанавливается начальный капитал. Слишком маленький размер начального капитала может привести к отсутствию сделок в результате нехватки средств на совершение сделок.

Функция SetOption(«InitialEquity», значение).

Positions: — позиции. Возможен выбор открытия только длинных позиций (Long), только коротких (Short) и длинных и коротких (Long and short). Даже если ваша стратегия предусматривает открытие и длинных и коротких позиций, можно отдельно протестировать только длинные и только короткие для того, чтобы определиться в какую сторону стратегия зарабатывает большую прибыль и, возможно, исключить в дальнейшем не эффективную сторону. Если в правилах стратегии описаны только покупка и закрытие покупки, то в поле Position следует выбрать Long, иначе тестер выдаст ошибку. Установка этой опции может быть сделана только в «Backtester settings».

Periodicity: — период. Эта настройка задает период графика, на котором будет осуществляться тест. AmiBroker позволяет проводить тест на любом интервале, вне зависимости от того, какой интервал выбран на графике, открытом в настоящее время. Установка этой опции может быть сделана только в «Backtester settings».

Min shares: — минимальное количество акций в сделке. При тестировании торговли акциями необходимо установить 1. Дробные числа устанавливаются при торговле взаимных фондов (mutual funds).

Функция SetOption(«MinShares», значение).

Min. Pos. Value: — минимальный размер позиции в деньгах. Если установлен 0, то минимальный размер не ограничен.

Функция SetOption(«MinPosValue», значение).

Amibroker - Backtester settings - General

Allow position size shrinking — разрешить открывать позиции меньше установленной функцией SetPositionSize() при нехватке средств.

Функция SetOption(«AllowPositionShrinking», значение).

Activate stops immediatelly — активировать стоп немедленно (на баре открытия). Если ваша стратегия совершает сделки по ценам, отличным от цены закрытия бара (время сделки не совпадает с моментом закрытия бара), то необходимо активизировать эту опцию, поскольку в процессе дальнейшего движения цены возможно срабатывание стопа. Напротив, если сделки заключаются именно на закрытии бара, то опция должна быть отключена, поскольку срабатывание стопа на баре открытия невозможно.

Функция SetOption(«ActivateStopsImmediately», значение).

Reverse entry signal forces exit — сигнал на открытие позиции в обратном направлении инициирует выход из существующей позиции. В зависимости от логики системы можно указать тестеру, что делать в момент, когда уже открыта позиция и система генерирует сигнал на открытие противоположной позиции. Если эта опция не активирована, то сигналы на открытие противоположной позиции будут проигнорированы до тех пор, пока не появится сигнал на закрытие текущей. В противном случае позиция будет закрыта.

Функция SetOption(«ReverseSignalForcesExit», значение).

Allow same bar exit (single bar trade) – разрешить выход на баре открытия (торговля одного бара). Если опция активирована, то разрешается выход на том же баре, на котором осуществлен вход. Подобное поведение предназначено для тестирования систем, торгующих один бар (покупка открытия и выход на закрытии). Опция введена для воспроизведения результатов тестера Метастока, который не может осуществлять вход и выход на одном и том же баре.

Функция SetOption(«AllowSameBarExit», значение).

Amibroker - Backtester settings - General

Futures mode – режим торговли фьючерсов. Переключает тестер в режим торговли фьючерсами. В этом же режиме производится тестирование систем для Forex.

Функция SetOption(«FuturesMode», значение).

Pad and align to reference symbol – синхронизировать торгуемый символ с:. По умолчанию выключена. Активация этой опции может замедлить проведение теста. Если эта опция активна, то торгуемый символ будет синхронизирован с указанным в поле символом. То есть, если данные торгуемого символа имели пропуски в отличии от символа, на который сослались для синхронизации, то эти пропуски будут заполнены предыдущими значениями. При этом некоторые используемые индикаторы могут поменять свое значение в отличии от значений видимых на графике.

Опция нужна при тестировании некоторых систем, в которых применен межрыночный анализ. Например, системы, в которых анализируется не только торгуемая акция, но и индекс. Если символ, на который ссылается опция, отсутствует в базе данных, то история торгуемого символа не изменится. Установка этой опции может быть сделана только в «Backtester settings».

Defaults

Amibroker - Backtester settings - General - Defaults

Round lot size: — размер лота. Имеется возможность общей установки размера лота для всех тестируемых символов. Эта установка используется, если в информации о символе Symbol -> Information в поле размер лота установлен ноль. В случае, если и в настройках тестера в поле Round lot size: установлен ноль, то тестер сможет торговать дробными объемами акций.

Возможно узнать или задать размер минимального лота из кода AFL при помощи зарезервированного слова RoundLotSize.

Tick size: — размер минимального изменения цены. Может быть задано отдельно для каждого символа в его настройках Symbol -> Information подобно опции Round lot size. Размер минимального шага цены, заданный в настройках символа, имеет приоритет перед общей настройкой тестера. В случае, если в настройках символа Tick size: равен нулю, используется общая настройка тестера. Если ноль установлен в настройках тестера, то будет считаться, что минимального значения изменения цены нет.

Следует иметь в виду, что установки минимального изменения цены влияют только на цену исполнения стопов. Если в системе не используются стопы, то установка значения Tick size не обязательна. Возможно узнать или задать размер минимального лота из кода AFL при помощи зарезервированного слова TickSize.

AmiBroker - Backtester settings - General - Commission & rates

Annual Interest rate: — определяет процент, начисляемый на свободные средства находящиеся на счету брокера. Задается в процентах в год. Установка этой опции может быть сделана только в «Backtester settings».

Account margin: — позволяет тестировать торговлю на маржинальных счетах. В поле задается процент собственных средств, необходимых для совершения сделки. 50 будет обозначать торговлю с плечом 2, 33 торговлю с плечом 3 и так далее.
Опция не оказывает влияния на тест в режиме торговли фьючерсными контрактами.

Функция SetOption(«AccountMargin», значение).

Настройка комиссии за сделки

AmiBroker - Backtester settings - General - Commission & rates

commission table — таблица позволяющая задать сложные схемы вычисления комиссии.
percent — комиссия задается как процент от оборота.
$ per trade — фиксированная сумма на каждую сделку.
$ per share/contract — фиксированная сумма за каждый приобретенную/проданную акцию или контракт.

Функции:
SetOption(«CommissionMode», значение) и
SetOption(«CommissionAmount», значение).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *