Роботы

Поиск по ключевым словам

Настройки тестера. Trades (Сделки)

На закладке «Trades» устанавливаются цены, по которым совершаются сделки:

AmiBroker - Backtester settings - Trades

  • Для длинных позиций Long trades:
    Buy price: — цена покупки;
    Sell price: — цена закрытия длинной позиции.
  • Для коротких позиций Short trades:
    Short price: — цена короткой продажи;
    Cover price: — цена закрытия короткой продажи.

Цены сделок

Для любого типа сделок могут быть выставлены 5 типов цен:

AmiBroker - Backtester settings - Trades - Short trades

Close – сделка по цене закрытия бара;
Open – сделка по цене открытия бара;
High – сделка по максимальной цене за период;
Low – сделка по минимальной цене за период;
Average – сделка по средней цене бара (так называемой typical price), которая рассчитывается по формуле (High+Low+Close)/3 Как правило, при тесте системы, должны быть установлены цены Close либо Open. Остальные варианты присутствуют для экзотических случаев.
Цены сделок (в том числе и не равные OHLC) могут быть установлены в коде AFL при помощи зарезервированных переменных:
BuyPrice
SellPrice
ShortPrice
CoverPrice

Задержки исполнения сделок (delay)

Для любого типа сделок может быть установлена задержка исполнения:

AmiBroker - Backtester settings - Trades - Long trades

Если установлен 0, то сделка исполняется немедленно, на том же баре, на котором получен сигнал на сделку. Если установлена задержка 1, то сделка будет заключена на следующем после сигнала баре по установленной цене.
Функция settradedelays(buydelay, selldelay, shortdelay, coverdelay)

Пример установки правильной цены сделки и задержки

Допустим, необходимо протестировать простую систему пересечения цены закрытия (Close) и простой скользящей средней (Simple Moving Average). Формула этой системы приведена в главе «Общее описание тестера стратегий» и в качестве рабочего интервала выбран дневной диапазон.

Установить факт пересечения можно только в конце торговой сессии, когда цена закрытия уже определена. Соответственно и сделку можно заключить либо непосредственно перед закрытием, тогда необходимо установить цену сделки Close и задержку 0, либо на открытии следующей торговой сессии (на следующий день), тогда необходимо установить цену сделки Open и задержку 1.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *