Williams %R
Williams %R (Williams %Range) – индикатор технического анализа, который колеблется в диапазоне от 0 до -100 и сравнивает цену закрытия акции с диапазоном максимума/минимума за определенный период. Индикатор разработан американским трейдером Ларри Вильямсом в 1966 году для измерения уровней перекупленности и перепроданности и поиска точек входа и выхода на фондовом рынке.
Перекупленность или перепроданность не означает, что цена обязательно развернется. Перекупленность означает, что цена находится вблизи максимумов своего недавнего диапазона, а перепроданность означает, что цена находится в нижней части своего недавнего диапазона.
Индикатор используется для генерации торговых сигналов, когда цена и индикатор выходят из зоны перекупленности или перепроданности.
Содержание:
Формула индикатора Williams %R
где:
С – текущая цена закрытия;
H – максимум за период n;
L – минимум за период n;
n – период (обычно равен 14).
Как рассчитать Williams %R
Williams %Range рассчитывается на основе движения цены за последние 14 периодов.
- Запишите максимумы и минимумы для каждого периода в течение 14 последних периодов.
- На 14-м периоде отметьте текущую цену, самую высокую цену и самую низкую цену за период. Подставьте все переменные в формулу Williams %R.
- На 15-м периоде отметьте текущую цену, самую высокую цену и самую низкую цену, но только за последние 14 периодов (не за последние 15). Вычислите новое значение Williams %R.
- По окончании каждого периода вычислите новый Williams %R, используя данные последних 14 периодов.
Что показывает индикатор
Индикатор показывает трейдеру, где находится текущая цена относительно самого высокого максимума за последние 14 периодов (или любое выбранное количество периодов).
Когда индикатор находится между нулем и -20, цена перекуплена или близка к максимуму своего недавнего ценового диапазона. Когда индикатор находится между -80 и -100, цена перепродана или далека от максимума своего недавнего диапазона.
Во время восходящего тренда трейдеры следят, чтобы индикатор опустился ниже -80. После этого, когда цена актива начинает двигаться вверх, а индикатор поднимается выше -80, это сигнализирует о том, что начинается новый импульс в восходящем тренде.
Этот же принцип может быть использован для открытия коротких позиций в нисходящем тренде. Когда индикатор находится выше -20, следите за тем, чтобы цена начала падать, а индекс Williams% R опустился ниже -20. Это сигнализирует о начале новой волны нисходящего тренда.
Трейдеры также могут следить за расхождениями в движении индикатора и цены актива (дивергенциями). Во время сильного восходящего тренда индикатор находится выше -20. Если индикатор падает, а затем не может вернуться выше -20, прежде чем снова упасть, это сигнализирует о том, что восходящий импульс движения цены ослабевает и может начаться сильное снижение цены.
То же самое относится и к нисходящему тренду. Обычно значения индикатора находятся ниже -80. Когда индикатор больше не может достичь этих уровней, это означает, что цена может развернуться вверх.
Разница между Williams %R и Stochastic oscillator
Индикатор Williams %R представляет собой уровень закрытия рынка по сравнению с самым высоким максимумом за период анализа. И наоборот, стохастический осциллятор, который движется между 0 и 100, показывает закрытие рынка по отношению к самому низкому минимуму.
Williams %R и стохастический осциллятор являются практически одним и тем же индикатором. Единственное различие между ними заключается в том, как масштабируются индикаторы.
Ограничения использования индикатора
Показатели перекупленности и перепроданности на индикаторе не означают, что обязательно произойдет разворот. Показания перекупленности помогают подтвердить восходящий тренд, поскольку сильный восходящий тренд должен регулярно показывать цены, которые достигают или превышают предыдущие максимумы.
Индикатор может быть слишком волатильным и давать много ложных сигналов. Например, индикатор может оказаться в зоне перепроданности и начать двигаться вверх, но цена актива останется на прежнем уровне. Это связано с тем, что индикатор анализирует только последние 14 периодов. По мере прохождения периодов текущая цена относительно максимумов и минимумов в анализируемом периоде меняется, даже если цена на самом деле оставалась на месте.
