Скальпинг

Скальпинг (англ. Scalping) – вид торговли на бирже, который специализируется на получении быстрой прибыли от небольших изменений цен финансовых инструментов.

Эта стратегия требует от трейдера точного входа входа в сделку и ограничения убытков вследствие того, что одна крупная потеря может перекрыть множество небольших прибылей, полученных трейдером в процессе торговли. Чтобы эта стратегия была успешной, необходимы специальные инструменты (новостная лента, брокер с прямым доступом к бирже) и психологическая устойчивость при открытии множества сделок.

Как работает скальпинг

Скальпинг основан на предположении, что большинство акций завершат первую стадию движения. Но что будет дальше, неизвестно. После завершения импульсного движения одни акции прекращают рост, другие продолжают расти.

Скальпер старается получить как можно больше небольших прибылей. Это противоположно стратегии “дайте вашей прибыли расти”, которая направлена на оптимизацию торговли, увеличивая размер прибыльных сделок и ограничивая убыточные. Скальпинг достигает хороших результатов, увеличивая количество прибыльных сделок и жертвуя размером прибыли.

Трейдер с более длительным временем удержания позиций достигает стабильных положительных результатов, выигрывая только половину или даже меньше половины своих сделок – просто размер прибыли намного больше размеры убытков. Успешный скальпер имеет гораздо более высокое соотношение выигрышных сделок по сравнению с проигрышными, при этом прибыль примерно равна или немного больше, чем убытки.

Достоинства скальпинга

Основными плюсами скальпинга являются:

• Уменьшение риска: кратковременное открытие сделки снижает вероятность возникновения неблагоприятного события.
• Легче увидеть меньшее движение: необходим большой дисбаланс спроса и предложения, чтобы произошло большое изменение цены. Например, акции легче совершить движение на 1 рубль, чем на 10 рублей.
• Более мелкие движения происходят чаще, чем более крупные: даже во время относительно спокойных рынков есть много небольших движений, которые может использовать скальпер.
• Скальпинг может быть использован в качестве основного или дополнительного вида торговли.

Спреды в скальпинге

Когда скальперы торгуют, они стараются получить прибыль от краткосрочного движения цены акции. Но разница между ценой, по которой продавец продаст ее скальперу (ask), и ценой, по которой покупатель купит ценную бумагу у скальпера (bid), снижает прибыль от сделки. Поэтому скальперы стараются выбирать инструменты с более узким спрэдом.

В обычных условиях торговля обеспечивает скальперу стабильную прибыль. Это связано с тем, что спред между спросом и предложением обычно устойчив, поскольку спрос и предложение на ликвидные ценные бумаги остается на одном уровне.

Заработок на скальпинге

Скальпинг как основной метод торговли

Чистый скальпер каждый день совершает от несколько сделок до нескольких сотен сделок. Скальперы в основном используют тиковые и одноминутные графики, так как временные рамки невелики, и необходимо видеть движения цен в режиме реального времени.

Решающим значением для скальпера является мгновенное исполнение ордеров, поэтому для этого типа торговли необходимы вспомогательные системы, такие как торговля с прямым доступом на биржу и котировки без временных задержек.

Скальпинг как дополнительный метод торговли

Трейдеры, работающие на более длинных таймфреймах, могут использовать скальпинг в качестве дополнительного заработка. Лучше всего использовать скальпинг когда рынок нестабилен или движется в узком диапазоне. Когда нет трендов на более длинном временном интервале, переход к более короткому временному интервалу поможет выявить тренды, которые можно использовать для скальпинга.

Еще одним способом добавить скальпинг к сделкам на более длинных временных интервалах является совмещение среднесрочных сделок со скальпингом. Этот метод позволяет трейдеру уменьшить риски и максимизировать прибыль. Такие сделки совершаются следующим образом:

Трейдер открывает позицию для торговли на длинном таймфрейме. В то время как основная позиция движется в нужном направлении, трейдер видит другие возможности для открытия позиций на более коротких таймфреймах в направлении основной торговли, входя и выходя из них по принципам скальпинга.

В зависимости от настроек, любая торговая система может быть использована для скальпинга. В связи с этим скальпинг можно рассматривать как своеобразный метод управления рисками. В принципе, любую сделку можно превратить в скальп, зафиксировав прибыль, близкую к соотношению риск / прибыль 1:1. Это означает, что размер полученной прибыли равен размеру стопа. Например, если трейдер открывает свою скальперскую позицию по цене 200 рублей со стопом на уровне 199 рублей, риск составляет 1 рубль. Это означает, что соотношение риска и прибыли 1:1 будет достигнуто на уровне 201 рубль.

Скальперские сделки могут быть выполнены как в лонг, так и в шорт. Они могут быть сделаны на прорывах уровней или в торговле на ограниченном диапазоне. Многие традиционные фигуры технического анализа, такие как треугольники, могут быть использованы для скальпинга. То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер на их основе принимает решение об открытии сделки.

Виды скальпинга

Первый тип скальпинга называется “маркет-мейкингом”, когда скальпер пытается извлечь выгоду из спреда, одновременно размещая заявки на покупку и продажу одной и той же акции. Данная стратегия может быть успешной только на акциях с низкой волатильностью, которые торгуются большими объемами без каких-либо сильных изменений цен.

Этот вид скальпинга чрезвычайно сложен, так как трейдер вынужден конкурировать с маркет-мейкерами. Кроме того, прибыль настолько мала, что любое движение акций против позиции трейдера гарантирует убыток, превышающий размер его прибыли.

Два других вида скальпинга основаны на более традиционном подходе и требуют акции, цены на которые быстро меняются. Эти стили используют скальпинг стратегии.

Второй тип скальпинга заключается в покупке большого количества акций, которые продаются с прибылью при очень небольшом движении цены. Трейдер открывает позиции на нескольких десятках акций и ждет небольшого движения, который обычно измеряется несколькими пунктами. Такая стратегия требует высоколиквидных акций, позволяющих легко входить и выходить большими объемами.

Третий вид скальпинга считается более близким к традиционным методам торговли. Трейдер покупает определенное количество акций по сигналу своей стратегии торговли и закрывает позицию, как только появился первый сигнал на продажу, близкий к соотношению риск/прибыль 1:1.

Советы начинающим скальперам

С развитием высокоскоростного интернета увеличилось количество людей, пробующих свои силы в дневной торговле и других стратегиях, таких как скальпинг. Новички должны убедиться, что скальпинг соответствует их психологии, поскольку он требует дисциплинированного подхода. Трейдерам необходимо быстро принимать решения, выявлять возможности и постоянно следить за котировками акций. Те, кто терпелив и умеет выбирать небольшие успешные сделки, идеально подходит для скальпинга.

Для новичков скальпинг не является лучшей торговой стратегией, так как он предполагает быстрое принятие решений, постоянный мониторинг позиций и частые сделки. Обычно скальпинг используют трейдеры с большим стажем торговли. Тем не менее, есть несколько советов, которые могут помочь начинающим скальперам:

1. Исполнение ордеров: Новичку необходимо овладеть искусством эффективного исполнения ордеров. Отложенный ордер может уничтожить ту небольшую прибыль, которая была получена, и даже привести к убытку. Поскольку размер прибыли на сделку ограничен, исполнение ордеров должно быть точным. Как уже упоминалось выше, для этого требуются вспомогательные системы, такие как торговля с прямым доступом на биржу.
2. Частота сделок и затраты: Начинающий скальпер должен обязательно учитывать затраты при совершении сделок. Скальпинг подразумевает большое количество сделок – до нескольких сотен в течение торговой сессии. Частые покупки и продажи обойдутся вам дорого с точки зрения брокерской комиссии, что может снизить прибыль. Это делает крайне важным выбор брокера для скальпинга. Брокер должен предоставлять не только прямой доступ к рынкам, но и низкие комиссии за сделки.
3. Торговля: Новичку необходимо понимать пульс рынка. Как только скальпер сможет его уловить, торговля по тренду и импульсные движения цен помогут в получении прибыльных сделок. Еще одна стратегия, используемая скальперами, – это контртренд. Но новичкам следует избегать использования этой стратегии и придерживаться исключительно торговле по тренду.
4. Короткие и длинные позиции: Новички обычно более комфортно себя чувствуют при торговле в лонг и должны придерживаться этой стратегии, прежде чем они получат достаточный опыт, чтобы уметь торговать в шорт. Однако для достижения наилучших результатов скальперы в конечном итоге должны уметь совершать длинные и короткие сделки.
5. Технический анализ: Новички должны вооружиться основами технического анализа для борьбы с растущей конкуренцией на биржах. Это особенно актуально на сегодняшних рынках, где доминирует высокочастотная торговля с использованием торговых роботов.
6. Объем торгов: Техника скальпинга требует частого принятия решений о открытии и закрытии сделок в течение короткого промежутка времени. Такая стратегия может быть успешно реализована только на рынках с высокой ликвидностью.
7. Дисциплина: Как правило, лучше всего закрывать все позиции в течение дневной торговой сессии и не переносить их на следующий день. Скальпинг основан на небольших возможностях, которые существуют на рынке, и скальпер не должен отклоняться от основного принципа скальпинга – удержания позиции в течение короткого промежутка времени.

Вместо заключения

Скальпинг может быть очень прибыльным для трейдеров, которые решили использовать его в качестве основной стратегии, и для тех, кто использует его как дополнение других видов торговли.

Соблюдение строгой стратегии входа и выхода является ключом к тому, чтобы небольшие сделки превращались в большие прибыли. Краткосрочные сделки и резкие движения цен являются ключевыми причинами, по которым эта стратегия популярна среди множества трейдеров во всем мире.